MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
176
BANK KRIDETLARI ORQALI INVESTITSION LOYIHALARNI
MOLIYALASHTIRISHDA UCHRAYDIGAN MUAMMOLAR VA ULARNI
BARTARAF ETISH YO’LLARI
Nusratov Javlonxon Usmon o'g'li
Markaziy bank Qashqadaryo viloyat bosh boshqarmasi Hududlarni ijtimoiy-
iqtisodiy rivojlantirish borasida tijorat banklari faoliyatini monitoring qilish
bo'limi bosh iqtisodchisi.
https://doi.org/10.5281/zenodo.15307566
Annotatsiya:
Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan investitsion
loyihalarni moliyalashtirish jarayonida yuzaga keladigan asosiy moliyaviy va
nisbiy risklar tahlil qilinadi. Shuningdek, risklarni aniqlash, baholash va
boshqarish tizimini zamonaviy yondashuvlar asosida takomillashtirish bo‘yicha
ilmiy-amaliy tavsiyalar beriladi.
Kalit soʻzlar:
"GreenTech" loyihasi, rentabellik, Leverage ko‘rsatkichlari,
Monte Carlo, Value at Risk, Kredit risk, Likvidlik riski, Foiz stavka, AgroInvest,
prognozlash.
Аннотация:
Ушбу маколада тиджорат банклари томонидан
инвестиционные лоихалаларни молиялаштириш джарайонида юзага
келадиган асосий молияви ва нисбий рисклар тахлил килинади.
Шунингдек, рискларни аниклаш, бахолаш ва бошкариш тизимини
замонавий йондашувлар асосида такомиллашттириш бо’йича илмий-
амалий тавсиялар берилади.
Ключевые слова:
«GreenTech» loyihasi, rentabellik, Leverage
ko’rsatkichlari, Monte Carlo, Value at Risk, Credit Risk, Likvidlik Riski, Foiz
stavka, AgroInvest, prognozlash
Abstract:
This article analyzes the main financial and relative risks that
arise in the process of financing investment projects by commercial banks. Also,
scientific and practical recommendations are given on improving the risk
identification, assessment and management system based on modern
approaches.
Keywords:
"GreenTech" project, profitability, Leverage indicators, Monte
Carlo, Value at Risk, Credit risk, Liquidity risk, Interest rate, AgroInvest,
forecasting
Kirish.
Bugungi kunda bank sektori investitsiyaviy faollikni
rag‘batlantiruvchi asosiy institutlardan biri hisoblanadi. Investitsion loyihalarni
moliyalashtirish esa doimo turli risklar bilan bog‘liq bo‘lib, banklar oldida ularni
aniqlash, baholash va boshqarish zaruriyati tug‘iladi. Shu sababli, banklarda
MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
177
zamonaviy risk menejment tizimini yaratish va takomillashtirish dolzarb
ahamiyat kasb etadi.
Asosiy risk turlari.Moliyaviy risklar: Kredit risk, Likvidlik riski, Foiz
stavkalari o‘zgarishi riski. Loyiha risklari: Bozor riski, Texnologik va operatsion
risk, Ekologik va huquqiy risklar. Tizimli risklar: Makroiqtisodiy o‘zgarishlar
(inflyatsiya, valyuta kursi), Siyosiy beqarorlik. Amaldagi muammolar. Risklarni
aniqlash va baholashda subyektiv yondashuvlar ustunlik qiladi. Risk tahlili
ko‘pincha kredit berishdan avvalgi bosqich bilan cheklanadi. Zamonaviy
baholash metodikasi (Monte Carlo, Value at Risk) keng qo‘llanilmaydi.
Ma’lumotlar bazasining yetarlicha tizimlashtirilmaganligi. Risklarni baholash va
boshqarish tizimini takomillashtirish yo‘llari. Avtomatlashtirilgan risk baholash
platformasi. Kredit olish uchun topshirilgan loyiha avtomatik tahlil qilinadi. Risk
koeffitsiyentlari algoritm asosida hisoblab chiqiladi. Scoring tizimlar va kredit
reytinglari. Har bir loyiha bo‘yicha ball asosida qaror qabul qilish tizimi. Kredit
tarixi, bozor tahlili, mijoz profili asosida avtomatik reyting chiqarish. Stress-test
tahlili. Turli ssenariylar asosida loyiha muvaffaqiyatsizlik ehtimoli aniqlanadi
(masalan: bozor inqirozi, narx o‘zgarishi). Xalqaro standartlar asosida baholash
(Basel III). Kapital yetarlilik koeffitsiyenti (CAR). Leverage ko‘rsatkichlari.
Likvidlik qamrovi ko‘rsatkichi (LCR). Tahliliy misol. "GreenEnergy" loyihasi
misolida risk baholash.
Risk turi
Baholash ( balldan 5
gacha)
Izoh
Kredit riski
4
Yangi kompaniya
Bozor riski
2
Barqaror talab bor
Texnik risk
3
Texnologiya
chet
eldan keltiriladi
Valyuta riski
5
Import
asbob-
uskunalar
> Natija: Loyiha qo‘shimcha garov va sug‘urta talab qilinadi.
Qo‘shimcha grafik tavsiya: “Risk baholash oqim sxemasi”
Investitsion loyiha → Risklarni aniqlash → Baholash (ball/koeffitsiyent) →
Tahlil (scoring + stress-test) → Risklarni boshqarish strategiyasi (qamrab olish /
kamaytirish / inkor etish) → Monitoring
Raqamli texnologiyalar asosida risk monitoringi. Power BI yoki Tableau
platformasi orqali vizual risk kartasi. Loyihalarning risk darajasi real vaqtda
grafik ko‘rinishda. Risklar rangli indikatorlar bilan belgilangan (RAG – Red,
Amber, Green). AI asosidagi prognozlash tizimi. Loyiha tarixiy ma’lumotlar
MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
178
asosida “fail/foyda” ehtimolini chiqaradi. Qaror qabul qilish uchun avtomatik
tavsiyalar beradi. Monitoring va Risk Boshqaruvi Integratsiyasi. Risklarni
baholash va boshqarish jarayonlari investitsion loyihalarning muvaffaqiyati
uchun juda muhim, shuning uchun monitoring tizimi bilan risk boshqaruvini
birlashtirish zarur. Ushbu integratsiya loyihalar bo‘yicha real vaqt monitoringi
va tahlil qilishni osonlashtiradi. Integratsiyaning asosiy komponentlari. Real
vaqtli monitoring tizimi (RTMS). Loyiha ko‘rsatkichlari va risk indikatorlari
(masalan, rentabellik, likvidlik, qarz qoplash) doimiy ravishda tahlil qilinadi.
Risklarni kuzatish va bashorat qilish. Kutilmagan o‘zgarishlarni aniqlash va
ularga qarshi choralar ko‘rish. Misol uchun, bozor narxlarining pasayishi yoki
siyosiy risklarning oshishi kabilar. Reporting tizimi: Yig‘ilgan ma’lumotlar
asosida bank rahbariyati va boshqa muhim shaxslar uchun aniq hisobotlar
shakllantirish.
Xalqaro tajriba asosida tavsiyalar. Yaponiya tajribasi: Yaponiyaning eng
yirik tijorat banklaridan biri tomonidan joriy etilgan "Risk-Integrated Lending
System" (RILS) tizimi, kredit berish va monitoring jarayonlarini
avtomatlashtirgan. Bu tizim orqali bank loyiha risklarini ilgari prognozlab,
zaruriy choralarni belgilash imkoniyatiga ega bo‘lgan. Evropa tajribasi:
Evropadagi ba’zi banklar, masalan, Deutsche Bank, o‘z investitsion loyihalarini
moliyalashtirishda VaR (Value at Risk) va Stress Testing metodologiyalarini
keng qo‘llaydi. Bu usullar bozor, kredit va operatsion risklarni aniq baholash va
ularni boshqarish imkonini beradi.
Risklarni kamaytirish bo‘yicha strategiyalar. Diversifikatsiya:Investitsion
portfelni diversifikatsiya qilish orqali risklarni kamaytirish. Har bir loyiha turi
bo‘yicha alohida risklarni tahlil qilish va ular orasidagi bog‘liqlikni aniqlash.
ЙGarov va Sug‘urta: Loyihalarga qo‘shimcha garovlar yoki sug‘urta
shartnomalarini kiritish. Xususan, texnik yoki bozor risklarini kamaytirish
uchun shartnoma tuzish. Loyiha tugashida baholash: Loyiha tugagandan so‘ng
uning risklarini yana bir bor tahlil qilib, kelgusi investitsion loyihalar uchun
tavsiyalar berish. Amaliy misollar (Integratsiya qilingan risklar monitoringi).
Misol: "GreenTech" loyihasi – risklarni prognozlash va monitoring:. Loyiha
tahlilida AI asosida prognozlash algoritmlari va real vaqt monitoringi yordamida
loyiha boshqaruvchilari moliyaviy va operatsion risklar bo‘yicha ilgari xavfli
holatlarni aniqladilar. Natijada, loyiha rejalashtirilgan daromadni olishga
erishdi, bozor narxlaridagi pasayishlardan saqlanib qolindi. Misol 2:
"AgroInvest" qishloq xo‘jaligi loyihasi – stress-test. Loyiha boshlanganidan so‘ng,
bozor narxlari pasaygan va mavjud qarzlar qoplash muammosiga duch keldi.
MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
179
Biroq, stress-test tizimi orqali bu xavf oldindan prognoz qilindi va
rejalashtirilgan choralar yordamida muvaffaqiyatli amalga oshirildi.
Takliflar va tavsiyalar: “Risk menejment departamenti” ni mustaqil
tarkibda tashkil etish – kredit departamentidan alohida. Risklarni baholashda
xalqaro standart (ISO 31000:2018) asosida ichki metodika ishlab chiqish.
Riskka asoslangan kreditlash siyosati: har bir risk darajasiga mos stavka, garov,
yoki sug‘urta talabi qo‘yish. “Risklar to‘plami” (Risk register) yuritish – har bir
loyiha uchun ochiq ko‘rinishda.
Xulosa:
Tijorat banklarining barqarorligi ularning risklarga nisbatan yondashuviga
bevosita bog‘liq. Investitsion loyihalarda esa risk darajasi yuqori bo‘lgani
sababli, banklar an’anaviy yondashuvdan voz kechib, ilg‘or texnologiyalar,
raqamli tahlil vositalari, xalqaro tajriba va ichki standartlarni uyg‘unlashtirgan
kompleks tizimga o‘tishi zarur. Taklif etilgan tizim orqali banklar nafaqat
moliyaviy yo‘qotishlardan saqlanish, balki investitsion portfel sifatini oshirishga
ham erishadilar.Tijorat banklarida investitsion loyihalarni moliyalashtirishda
risklarni baholash va boshqarish tizimining takomillashtirilishi nafaqat
muammolarning erta aniqlanishiga yordam beradi, balki moliyaviy
barqarorlikni ta’minlash va bankning uzoq muddatli muvaffaqiyatiga zamin
yaratadi. Investitsion faoliyat bilan bog‘liq risklar bank uchun eng katta xavf
manbai bo‘lib, ularni aniq aniqlash va samarali boshqarish bank barqarorligini
ta’minlashda muhim rol o‘ynaydi. Mazkur maqolada taklif etilgan
avtomatlashtirilgan risk tahlil tizimi, scoring yondashuvi va xalqaro standartlar
asosidagi baholash bank amaliyotida yuqori samaradorlikni ta’minlashi
mumkin. 1Tijorat banklarining investitsion loyihalarini moliyalashtirishdagi
samaradorlik, asosan, risklarni qanday boshqarishga bog‘liq. Zamonaviy
texnologiyalarni, real vaqt monitoringini va xalqaro tajribalarni hisobga olgan
holda, banklar o‘zlarining investitsion portfellarini optimallashtirib,
muvaffaqiyatli qarorlar qabul qilishlari mumkin. Taklif etilgan strategiyalar va
tizimlar, banklarning moliyaviy barqarorligini va mijozlar ishonchini oshirishga
yordam beradi. Shunday qilib, risklarni baholash va boshqarish, nafaqat qiyin
vaziyatlardan saqlanish, balki samarali investitsiyalarni amalga oshirishga
imkon yaratadi.
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
Ergashev, Sh.B. (2020). Kommertsiya banklari faoliyatida investitsiya
portfelini shakllantirishning amaliy asoslari. Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 3, 49–
56.
MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
180
2.
Saidov, M.T. (2021). Qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanish istiqbollari
va uning moliya bozoridagi o'rni. Moliya va bank jurnali, 2, 33–40.
3.
Qodirov, Farrux, and Husniya Ergasheva. "INVESTITSIYALARNI JALB
QILISH VA UNING SAMARADORLIGI." Общественные науки в современном
мире: теоретические и практические исследования 3.11 (2024): 64-
69.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Innovatsion rivojlanish strategiyasi
to‘g‘risida”gi Farmoni. 2022.
4.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki statistik axborotnomasi, 2023.
5.
Schumpeter J. A. (1934). The Theory of Economic Development.
6.
OECD. (2021). Fostering Innovation through Financial Instruments
7.
World Bank. (2023). Financing Innovation: Global Trends
8.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki hisobotlari – www.cbu.uz
9.
Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To‘Lqin Qizi Nomozova.
"MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI
ASOSLARI." Academic research in educational sciences 4.CSPU Conference 1
(2023): 753-756.
10.
Kodirov, Akbar, Gulasal Ruziyeva, and Marjona Yusupova. "ELEKTRON QO
‘LLANMALAR YARATISHDA AUTOPLAY DASTURIDAN FOYDALANISH VA
IMKONIYATLARINI TA’LIM TIZIMDA TALQIN ETISH." Наука и технология в
современном мире 3 (2024): 51-55.
11.
Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA’LUMOT BAZALARINI PARALLEL
ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O’RGANISH." Journal of new
century innovations 43 (2023): 93-95.
12.
Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH
MASHINASINI AMALDA QO’LLASHNING SAMARADORLIGI." Journal of new
century innovations 43 (2023): 90-92.
13.
Shuxratovich, A. K. "The importance and advantages of using information
technologies in education." Galaxy International Interdisciplinary Research
Journal 10.1 (2022): 46-50.
14.
Usmon o‘g‘li, Musirmanov Shohboz. "AKTUAR MOLIYA VA BUXGALTERIYA
HISOBI ILMIY JURNALI."
15.
Qodirov, F. E., et al. "PROBLEMS AND SOLUTIONS FOR EFFECTIVE
PROTECTION AGAINST NETWORK ATTACKS." НАУКОЕМКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
КАК ОСНОВА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ (2019): 93.
16.
Jo‘rayeva, Feruza, and Sarvinoz Xurramova. "MA’LUMOTLAR BAZASINI
BOSHQARISH TIZIMLARI TAHLILI." Прикладные науки в современном мире:
проблемы и решения 3.11 (2024): 8-12.
MODELS AND METHODS IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
181
17.
Турсунова, Луиза Шамсиддинов Гиесжон. "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В
ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." Uz-conferences. No. 1. 2024.
18.
Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна
Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of
Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.
19.
Israilovich, Djumanov Olimjon, and Tursunova Luiza Komilovna.
"MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF DETECTION AND CORRECTION OF
ERRORS IN COMPUTER TEXT PROCESSING SYSTEMS." Journal of Engineering
And Technology Research 10.1 (2022): 1-7.
20.
Qodirov, F. E., O. D. Doniyorov, and H. Shokirov Sh. "Basic concepts of
information security in information systems. Wide threats and their
consequences." концепции устойчивого развития науки в современных
условиях (2021): 153-155.
21.
Bozorova, Irina Jumanazarovna, and Dilfuzaxon Mamasharipovna
Karayeva.
"Modern
programming
technologies
and
their
role."
интеллектуальный капитал xxi века. 2020.
22.
Ergash
o’g’li,
Qodirov
Farrux.
"Hududlarni
ijtimoiy-iqtisodiy
rivojlantirishda har bir hududning о ‘ziga xos xususiyatlari." Scientific Journal of
Actuarial Finance and Accounting 4.09 (2024): 178-183.
23.
Qodirov, Farrux, and Sabrina Turayeva. "IOT (INTERNET OF THINGS)
ORQALI SANOAT ENERGIYA SAMARADORLIGINI OSHIRISH." Общественные
науки в современном мире: теоретические и практические исследования
4.7 (2025): 75-83.
24.
Qodirov, F. E. "Methodological aspects and importance of development of
medical services through econometric modeling and forecasting options."
academy. uz/index. php/yo.
