285
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
IPOTEKA BANKINING SOF FOYDASIGA TA’SIR QILUVCHI OMILLAR:
CHIZIQLI REGRESSIYA VA MULTIKOLLINEARLIK TAHLILI
Almuradov Abdulla
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Xurramov Eldor
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Annotatsiya:
Maqolada Ipoteka bankining sof foydasiga ta’sir qiluvchi omillar:
chiziqli regressiya va multikollinearlik tahlili amalga oshirilgan. Muhim ko‘rsatkich
sifatida sof foydaga ta’sir qiluvchi
boshqa ko‘rsatkichlari ta’sirlari korrelyatsiya
koeefitsiyenti orqali tahlil qilingan shu bilan birga eng kichik kvadratlar usuli orqali
ekonometrik modellashtirish amalga oshirilgan. Ekonometrik modellashtirish
natijalari bo‘yicha xulosa va takliflar berilgan.
Kalit so‘zlar:
sof foyda, ipoteka banki, kapital, korrelyatsiya koeffitsiyenti,
ekonometrik model, eng kichik kvadratlar usuli, aktivlar, kreditlar
FACTORS AFFECTING THE NET PROFIT OF A MORTGAGE BANK:
LINEAR REGRESSION AND MULTICOLLINEARITY
Almuradov Abdulla
Tashkent State University of Economics
Khurramov Eldor
Tashkent State University of Economics
Abstract:
The article analyzes the factors affecting the net profit of the
Mortgage Bank: linear regression and multicollinearity. The effects of other
indicators affecting net profit as an important indicator were analyzed using the
correlation coefficient, and econometric modeling was performed using the least
squares method. Conclusions and suggestions are given based on the results of
econometric modeling.
Keywords:
net profit, mortgage bank, capital, correlation coefficient,
econometric model, least squares method, assets, loans
286
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ИПОТЕЧНОГО
БАНКА: ЛИНЕЙНАЯ РЕГРЕССИЯ И МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНЫЙ
АНАЛИЗ
Алмурадов Абдулла
Ташкентский государственный экономический университет
Хуррамов Элдор
Ташкентский государственный экономический университет
Аннотация:
В статье анализируются факторы, влияющие на чистую
прибыль Ипотека-банка: линейная регрессия и мультиколлинеарный анализ.
Влияние других показателей, влияющих на чистую прибыль как важный
показатель, анализировалось с помощью коэффициента корреляции, а
эконометрическое моделирование выполнялось с использованием метода
наименьших квадратов. Выводы и предложения сделаны на основе результатов
эконометрического моделирования.
Ключевые слова:
чистая прибыль, ипотечный банк, капитал,
коэффициент корреляции, эконометрическая модель, метод наименьших
квадратов, активы, кредиты
KIRISH
Tijorat banklarining maqsadi o‘z nomidan ma’lumki, maqsadi foyda olishga
qaratilgan tijoriy faoliyatni amalga oshirish va shu asosda maksimal samaradorlikka
erishishdir. So‘nggi yillarda O‘zbekiston bank tizimida olib borilayotgan islohotlar
natijasida tijorat banklarining faoliyati yana bir bosqichga ko‘tarildi. Ayniqsa,
banklarning moliyaviy barqarorligi ko‘p jihatdan ularning ichki moliyaviy
ko‘rsatkichlari, boshqaruv samaradorligi bilan chambarchas bog‘liq. Banklarning sof
foydasi ularning moliyaviy holatini ifodalovchi asosiy ko‘rsatkichlardan biri
hisoblanadi. Bu ko‘rsatkich bankning kredit siyosati, daromad va xarajatlar tuzilmasi,
aktivlar hajmi va sifatiga bevosita bog‘liq bo‘ladi.
Ipoteka banki O‘zbekistonning yetakchi tijorat banklaridan biri sifatida faoliyat
yuritib, aholiga va tadbirkorlarga turli moliyaviy xizmatlar ko‘rsatib kelmoqda.
Uning sof foydasining yildan yilga o‘zgarib turishi, turli omillarning ta’sirida yuz
bermoqda. Shuning uchun, sof foydaga ta’sir qiluvchi asosiy omillarni aniqlash,
bankni kelgusida rivojlanish strategiyasini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb
etadi.
TADQIQOT METODOLOGIYASI
287
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
Tadqiqotda muhim ko‘rsatkich sifatida Ipoteka bankining sof foydasiga ta’sir
qiluvchi boshqa ko‘rsatkichlari ta’sirlari korrelyatsiya koeefitsiyenti orqali tahlil
qilingan hamda eng kichik kvadratlar usuli orqali ekonometrik modellashtirish
amalga oshirilgan.
TAHLIL VA NATIJALAR
Tahlilimizning dastlabki qismida ipoteka bank saytida keltirilgan moliyaviy
ko’rsatkichlaridan yaroqli bo‘lganlarini tanlab olamiz. Amalga oshiradigan
tahlilimizda natijaviy belgi sifatida Ipoteka bankining sof foyda ko‘rsatkichini
olamiz, mustaqil o’zgaruvchilar sifatida esa aktivlar, kreditlar, kapital, sof foizli
daromad, operatsion daromad ko’rsatkichlarini tanlab olamiz. Sof foyda
ko‘rsatkichning o‘zgarishiga boshqa omillarning ta’siri qanchalik darajada kuchli
yoki kuchsiz ekanligini aniqlash maqsadida korrelyatsion tahlilni amalga oshiramiz.
Korrelyatsiya ko‘effitsiyenti biror omilning boshqa bir omilning o‘zgarishiga
qanchalik darajada ta’sir ko‘rsatishini ifodalovchi muhim ko‘rsatkich hisoblanib, u -1
va 1 oralig‘ida o‘zgaradi. Agar ko‘rsatkich 0 va 1 oralig‘ida bo‘lsa, omil belgi
natijaviy belgi o‘zgarishiga to‘g‘ri, -1 va 0 oralig‘ida bo‘lsa, omil belgi natijaviy
belgi o‘zgarishiga teskari ta’sir ko‘rsatishini ifodalaydi. Korrelsiya koeffitsiyenti
qanchalik 1 yoki -1 yaqin bo‘lsa, bog‘liqliq shu darajada kuchli bo‘ladi
56
. Tahlillarni
davom ettirish uchun omillarni tanlashda korrelyatsiya koeffitsiyentining 0,7 dan
yuqori yoki -0,7 dan kichiklarini tanlab olishimiz zarur, chunki mazkur holda omillar
natijaviy belgiga kuchli ta’sir ko‘rsatayotganligini ifodalaydi. Omillar orasidan eng
kuchli bog‘liqlikka ega bo‘lganlarini ajratib 1-jadvalda tasvirlaymiz.
1-jadval: Ipoteka bankining sof foydasiga ta’sir etuvchi omillarning
korrelyatsiya matritsasi
56
Ulugbekovich, A. U. (2023). Solving Pension System Problems through Econometric Modeling. INTERNATIONAL
JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS AND MEDICAL SCIENCES, 2(5), 36-39.
Ko’rsatkichlar Sof foyda
Aktivlar
Kreditlar
Kapital
Sof
foizli
daromad
Operatsion
daromad
Sof foyda
1
Aktivlar
0,887445237 1
Kreditlar
0,870116293 0,994779029 1
Kapital
0,793882588 0,933398938 0,939761815 1
Sof
foizli
daromad
0,931970225 0,79232874
0,739770355 0,678446153 1
Operatsion
daromad
0,912702377 0,760430997 0,703563378 0,641656938 0,99848262 1
288
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
Jadvaldan ko‘rinadiki, Sof foyda bilan eng kuchli korrelyatsiyaga sof foizli
daromad (0,9319) egadir. Undan keyin operatsion daromad (0,9127), Aktivlar
(0,8874), kreditlar(0.8701) va kapital(0.7938) bog‘langandir. Mazkur omillarning sof
foyda bilan bog‘liqlik darajasi kuchlidir. Mazkur omillarning barchasi sof foyda
natijalari o‘zgarishlariga to‘g‘ri ta’sir ko‘rsatadi.
Bundan tashqari jadvaldan shuni ko’rishimiz mumkunki mustaqil o‘zgaruvchilar
orasida multikollinearlik mavjud. Multikollinearlik bu umumiy natijaga birgalikda
ta’sir etuvchi omillar o`rtasidagi zich korrelyatsion bog`liqlikdir.
57
Multikollinearlikni
regressiya modelidan bir yoki bir necha chiziqli bog‘langan omillarni chiqarib
tashlash yoki boshlang‘ich omillarni yangi, yiriklashtirilgan omillarga aylantirish
yo‘li bilan bartaraf etish mumkin.
58
Tahlilimiz natijasida Korrelatsiya koeffitsiyentlari Aktivlar, Kreditlar, Kapital
va Operatsion daromad o‘zgaruvchilari o‘zaro yuqori darajada bog‘langanligi sababli
modeldan chiqaramiz. Multikollinearlikni kamaytirish maqsadida faqat Sof foizli
daromad asosiy omil sifatida qoldiramiz.
Tadqiqotning navbatdagi bosqichida Ipoteka bankining sof foydasiga ta’sir
qiluvchi ko’rsatkichlar omillar ta’sirining ekonometrik modellari eng kichik
kvadratlar usulini qo‘llash orqali quramiz hamda eng to‘g‘ri modelni tanlab olamiz.
Chiziqli funksiyaga qurilgan modelda tavsiflaymiz. Ya’ni umumiy holdagi formula
quyidagicha:
Bu yerda:
Y – natijaviy belgi;
– erkli o‘zgaruvchilar oldidagi koeffitsiyentlar;
– erkli o‘zgaruvchilar;
const – Y ning boshlang‘ich qiymati;
e – hisobga olinmagan qism.
2-jadval: Ipoteka bankining sof foizli daromadlar hajmi o’zgarishi sof foydasiga
ta’sirining regressiya tenglamasi
Omillar
Koeffitsiyent Standart xatolik t-statistika
P-qiymat
const
-108,3089863 140,0715955
-0,77324018 0,49595718
Sof foizli daromad
0,456771019
0,102585412
4,452592334 0,02108144
57
https://dictionary.tsue.uz/soz/MULTIKOLLINEARLIK
58
https://staff.tiiame.uz/storage/users/112/presentations/ncDiXejwXOeFr7UjMp9KVNCuLjjH2oNoK75hvZzU.pdf
289
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
Ko‘rsatkich
Qiymat
Kvadrat
chetlanishlar
yig‘indisi
37926,76713
Modelning standart xatoligi
112,4377859
Ko‘rsatkich
Qiymat
Ko’plikdagi R
0.931970225
R-kvadrat
0,868568501
Moslashgan R-kvadrat
0,824758001
F-statistika (1, 3)
19,8255785
P-qiymat (F)
0,021081443
Tuzilgan tenglamamiz asosida olib borilgan tahlil natijalari quyidagicha:
a)
Ko’plikdagi R (Korrelyatsiya koeffitsiyenti) = 0.93197 – bu sof foyda va
sof foizli daromad o‘rtasida juda kuchli bog‘liqlik mavjudligini bildiradi.
b)
R-kvadrat (determinatsiya koeffitsiyenti) = 0.8686 – bu sof foydadagi
o‘zgarishlarning 86.86 foizi sof foizli daromad orqali tushuntirilishini ko‘rsatadi.
c)
F-statistika = 19.83 va unga mos P-qiymat = 0.021 – bu modelning
induktiv tahliliga ko‘ra, yuqoridagi modelning statistik jihatdan ahamiyatliligi
ifodalovchi ko‘rsatkich (F-statistika) 0,05 dan kichik, shu sababli ham mazkur model
statistik jihatdan ahamiyatli hisoblanadi.
d)
Standart xatolik = 112.44 – bu model prognozining aniqligini bildiradi.
Modelning induktiv tahlili. Modelda Fisher-Snedekor F-kriteriysining qiymati
0,05 dan kichik, shuning uchun model statistik jihatdan ahamiyatli. Olingan mustaqil
o‘zgaruvchilar sof foizli daromadning statisik jihatdan ahamiyatliligi Styudentning t-
kriteriysi bo‘yicha tekshirilganda 0,05 dan kichikligi va statistik jihatdan
ahamiyatliligi tasdiqlandi. Demak mazkur model induktiv tahlil bo‘yicha qo‘llash
uchun yaroqli.
Modelning interpretatsion tahlili:
Tuzilgan tenglamaning determinatsiya koeffitsiyenti 0,8686 ga teng bo‘lib, hosil
qilingan model orqali Ipoteka banki sof foydasining 86,86 foizini tushuntirish
mumkin. Korrelyatsiya koeffitsiyentiga mos ravishda, modelning mustaqil
o‘zgaruvchilari to‘g‘ri bog‘lanishda.
XULOSA VA TAKLIFLAR
290
Issue 9(44), Volume 1 | ISSN 3030-377X | 10.05.2025
SCIENCE SHINE
INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL
Sof foizli daromadning 1 birlikka o‘sishi, o‘rtacha hisobda sof foydani 0.4567
birlikka oshirishga olib keladi.
Tahlil natijalariga ko‘ra, quyidagilarni xulosa sifatida ta’kidlash o‘rinli:
Ipoteka bankining sof foydasiga eng kuchli ta’sir ko‘rsatuvchi omil sifatida sof
foizli daromad aniqlangan. Bu esa bankning aktivlaridan qanday foydalanayotganligi
va kredit siyosati bilan bog‘liq holda daromad olish strategiyasining muhimligini
tasdiqlaydi. Modeldagi determinatsiya koeffitsiyenti (R² = 0.8686) yuqori bo‘lishi,
real holatni ijobiy aks ettirishini ko‘rsatdi. Multikollinearlik bank faoliyatini
kompleks tahlil qilishda muhim omil hisoblanadi, shuning uchun omillar orasidagi
bog‘liqliklar doimiy nazorat qilib borilishi zarurligi aniqlandi.
Korrelyatsiya koeffitsiyenti natijalaridan ko‘rinadiki sof foizli daromadni
oshirish bankning sof foydasini barqaror oshirish uchun, uning asosiy manbai bo‘lgan
sof foizli daromadni ko‘paytirishga qaratilgan strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Bu
kredit portfelini diversifikatsiya qilish, kredit foiz stavkalarini optimallashtirish va
kreditni qaytarish intizomini kuchaytirishni o‘z ichiga oladi.
Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:
1.
Ulugbekovich, A. U. (2023). Solving Pension System Problems through
Econometric Modeling. INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH SYSTEMS
AND MEDICAL SCIENCES, 2(5), 36-39.
2.
https://dictionary.tsue.uz/soz/MULTIKOLLINEARLIK
3.
https://staff.tiiame.uz/storage/users/112/presentations/ncDiXejwXOeFr7
UjMp9KVNCuLjjH2oNoK75hvZzU.pdf
