119
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLAR PORTFELINI BOSHQARISH
TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH VA BARQARORLASHTIRISH
YO‘NALISHLARI
Turdaliyev Jaxongir Mirjamol o'g'li
O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi
Iqtisodiyotni monetar tartibga solish mutaxassisligi tinglovchisi
turdaliyevjaxongir190321@gmail.com
https://doi.org/10.5281/zenodo.16672084
Tijorat banklarining asosiy faoliyati – mijozlarga kredit ajratish orqali daromad olishga
yo‘naltirilgan bo‘lib, bu faoliyat banklarning umumiy aktivlaridagi eng muhim portfelni tashkil
etadi. Shu bilan birga, kreditlar tarkibida qaytarilishi kechikayotgan yoki to‘liq qaytmasligi
ehtimoli yuqori bo‘lgan muammoli kreditlarning ulushi oshib borishi moliyaviy xavflarni
kuchaytiradi. Bu esa bankning barqarorligi, ishonchliligi va raqobatbardoshligiga bevosita
salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Tijorat banklari uchun muammoli kreditlar portfelini samarali
boshqarish, uning sifati va rentabelligini ta’minlash, risklarni minimallashtirish orqali
barqarorlikka erishish muhim vazifadir.
Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, tijorat banklarining muvaffaqiyatli faoliyati ko‘p
jihatdan kredit portfeli tuzilmasi va boshqaruv tizimining sifatiga bog‘liq. Noto‘g‘ri kredit
baholash va monitoring tizimi bankni yuqori darajadagi risklarga duchor qiladi. Kreditlarning
qaytarilmasligi holatlari, ayniqsa yirik kreditlarda, bankning likvidligi va foydalilik
ko‘rsatkichlarini pasaytiradi, bu esa oxir-oqibat moliyaviy inqirozga olib kelishi mumkin.
Muammoli kreditlar portfelini optimallashtirishda zamonaviy yondashuv va texnologik
echimlarning ahamiyati katta. Jumladan, banklar kreditlashda qarz oluvchilarning nafaqat
moliyaviy ko‘rsatkichlarini, balki sanoat tarmoqlari bo‘yicha tashqi risklarni, biznes modeli va
naqd pul oqimlarini ham tahlil qilishi lozim. IoT texnologiyalari orqali ishlab
chiqaruvchilarning real vaqtdagi ishlab chiqarish hajmlari, xomashyo zaxiralari, energiya sarfi
kabi indikatorlarni tahlil qilish kredit monitoringini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqadi.
Bundan tashqari, muammoli kreditlarning ko‘payishi asosan kredit siyosatidagi sustlik,
mijozlarni noto‘g‘ri baholash, soxta yoki yetarli ta’minotsiz kreditlar ajratilishi, vaqti-vaqti bilan
monitoring olib borilmasligi bilan bog‘liq. Shuningdek, muammoli kreditlar hajmi yuqori
bo‘lgan banklarda kredit portfelining diversifikatsiyasi sust bo‘lib, ular ko‘pincha bir necha
yirik mijozlarga qaram bo‘lib qoladi. Diversifikatsiyaning pastligi esa bir mijoz yoki tarmoqdagi
muammo butun bank portfeli barqarorligiga tahdid solishini anglatadi.
Muammoli kreditlarni samarali boshqarishning muhim yo‘nalishlaridan biri bu kredit
portfelining doimiy monitoringidir. Bunda mijozlarning to‘lov qobiliyati, kredit grafigi,
kechikishlar statistikasi, ta’minot qiymatining o‘zgarishi muntazam tahlil qilinadi. Banklar
uchun yuqori aniqlikka ega baholash modellari – masalan, stoxastik optimallik nazariyasiga
asoslangan tizimlar kredit talabining o‘zgaruvchanligini oldindan bashorat qilishga va naqd pul
oqimlarini balansda saqlashga yordam beradi. Bundan tashqari, kreditlar qaytmasligini
kamaytirish uchun kredit oldi va keyingi monitoring jarayonlariga sun’iy intellekt va mashinali
o‘rganish modellarini jalb qilish tavsiya etiladi.
Boshqaruv tizimini optimallashtirishda kredit siyosatini qayta ko‘rib chiqish, imtiyozli
davrlar, garovlar va kafolatlar tizimini yangilash, kreditlar bo‘yicha foiz stavkalarini bozordagi
risklar bilan muvofiqlashtirish orqali xavflarni kamaytirish mumkin. Kredit portfelini
120
optimallashtirishning yana bir samarali yo‘li – bu bank ichki nazorat tizimining mustahkamligi,
kredit bo‘limi xodimlarining professionalligi va kredit ajratishdagi qat’iy standartlar tizimi
orqali amalga oshiriladi.
Ayni paytda ba’zi mamlakatlarda muammoli kreditlarni boshqarish uchun alohida
muassasa – masalan, Muammoli Kreditlar Fondi tashkil etilgan. Bu fondlar tijorat banklarining
balansidan muammoli aktivlarni sotib olib, ularni markazlashtirilgan tarzda boshqaradi. Bu esa
banklar balansini tozalab, ularni barqarorlikka qaytaradi (Rakhimzhanova et al., 2022).
Yakuniy xulosa shuki, tijorat banklarida muammoli kreditlar portfelini boshqarish
bo‘yicha ishonchli tizim mavjud bo‘lmas ekan, barqaror rivojlanish va daromadlilikka erishish
mushkul. Banklar kredit portfelini tahlil qilish, risklarni baholash, monitoringni kuchaytirish,
texnologik yangiliklarni joriy etish orqali bu tizimni optimallashtirishi va raqobatbardoshligini
oshirishi mumkin. Shuningdek, davlat siyosatida ham muammoli kreditlar muammosini
tartibga soluvchi moliyaviy institutlar va yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi.
Bugungi kunda jahon va milliy miqyosda iqtisodiy muhitning o‘zgaruvchanligi, geosiyosiy
tangliklar, inflyatsiya bosimi va bozordagi noaniqliklar fonda, tijorat banklarining moliyaviy
barqarorligi va xavfsizligi eng muhim masalalardan biri sifatida maydonga chiqmoqda. Bu
barqarorlikni ta’minlovchi asosiy omillardan biri — banklarning kredit portfeli sifati va u bilan
bog‘liq risklarning samarali boshqarilishidir. Ayniqsa, muammoli kreditlar ulushining ortib
borayotgani fonida bu mavzuning dolzarbligi keskin oshdi.
Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlar, xususan, O‘zbekiston
bank tizimida ham muammoli kreditlar (non-performing loans — NPLs) ulushi oxirgi yillarda
sezilarli darajada oshgan. Bu holat banklarning likvidligi, rentabelligi va umumiy investitsion
jozibadorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Muammoli kreditlar hajmining ortishi nafaqat
alohida bank, balki butun moliyaviy tizim barqarorligini xavf ostiga qo‘yadi. Buning sababi
shundaki, qaytmayotgan kreditlar bankning faoliyat resurslarini “muzlatib” qo‘yadi va yangi
loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatini cheklaydi (Rakhimzhanova et al., 2022).
Shuningdek, xalqaro tajribada muammoli kreditlar bilan bog‘liq inqirozlar (masalan,
2008-yilgi moliyaviy inqiroz) moliyaviy bozorlarning sezuvchanligini ochiq namoyon qilgan.
Bu tajriba shuni ko‘rsatdiki, kredit risklarini yetarlicha baholamaslik, noto‘g‘ri portfel siyosati
va bozor sharoitiga mos kelmaydigan kreditlash amaliyotlari tizimli moliyaviy inqirozga sabab
bo‘lishi mumkin.
Mavzuning yana bir dolzarb jihati — zamonaviy texnologiyalarning, jumladan sun’iy
intellekt, “big data” va IoT vositalarining bank kredit faoliyatiga jadal kirib kelishi bilan bog‘liq.
Bu texnologiyalar yordamida mijozlarning moliyaviy xatti-harakatlarini chuqur tahlil qilish,
real vaqt rejimida monitoring olib borish va kreditlar bo‘yicha risklarni aniq prognozlash
mumkin bo‘lib qoldi. Shu sababli, zamonaviy banklar uchun muammoli kreditlar bilan
ishlashda nafaqat klassik yondashuvlar, balki texnologik innovatsiyalarni ham o‘z ichiga olgan
optimallashtirilgan boshqaruv tizimi zarur.
Bundan tashqari, bu mavzu davlat miqyosida ham dolzarb hisoblanadi. Markaziy banklar
va nazorat organlari tomonidan muammoli kreditlarni cheklash, ularning dinamikasini tahlil
qilish va regulyator standartlarni kuchaytirish orqali bank tizimi ishonchliligini oshirishga
intilishlar kuzatilmoqda. Masalan, muammoli kreditlar ulushining 10% dan oshib ketishi — bu
regulyator tomonidan bevosita aralashuv talab etiladigan xavf darajasi hisoblanadi.
Shunday qilib, ushbu mavzuni o‘rganish quyidagi jihatlar bilan o‘z dolzarbligini isbotlaydi:
121
Milliy bank tizimi barqarorligining asosiy kafolati — muammoli kreditlar darajasini
pasaytirish;
Kredit siyosatini zamonaviy texnologiyalar bilan uyg‘unlashtirish zarurati;
Xalqaro tajriba va moliyaviy inqiroz saboqlari banklar uchun dars bo‘la olishi;
Regulyatorlarning faol roli va kredit portfellarini sog‘lomlashtirish strategiyalarini ishlab
chiqish ehtiyoji;
Banklar raqobatbardoshligi va mijozlar ishonchiga bevosita ta’sir qiluvchi muammo
ekanligi.
Shu asosda, tijorat banklarida muammoli kreditlar portfelini optimallashtirish va
barqarorlashtirish yo‘nalishlarini chuqur o‘rganish — nafaqat banklar uchun ichki boshqaruv
muammosi, balki milliy moliyaviy tizimning global xavfsizligi va iqtisodiy barqarorligi uchun
ham strategik masaladir.
References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
Asemota, G. N. O. (2009). Tijorat banklarida kreditlarni boshqarishning maksimal
ehtimollik modeli. Journal of Social Sciences, 5(4), 271–278.
2.
Solovei, N., va Skrypnychenko, I. (2020). Tijorat banki kredit portfelini sifatli baholash
muammolari. Economic and Financial Perspectives.
3.
Ramzaeva, E., va Kravchenko, O. (2022). Tijorat bankida kredit portfeli va kredit xatarini
tahlil qilish. Vektor nauki Tolyatti davlat universiteti. Iqtisodiyot va boshqaruv seriyasi.
4.
Pomulev, A. (2021). Tijorat banklarida kredit portfeli sifatini boshqarishda zamonaviy
texnologiyalar. European Proceedings of Social and Behavioural Sciences.
5.
Zholamanova, M. (2016). Tijorat bankining kredit portfelini boshqarish. Iqtisodiy
tadqiqotlar jurnali.
6.
Samaricheva, T., va Shpuhanych, A. (2022). Bank kredit portfelini boshqarish
samaradorligini baholash: nazariya va amaliyot. Business Navigator.
7.
Rakhimzhanova, K., Zhorabayeva, G., va Aliyeva, B. (2022). Tijorat banklarida kredit
portfelining hozirgi holatini tahlil qilish. L.N. Gumilyov nomidagi ENU iqtisodiyot seriyasi
byulleteni.
8.
Marchenko, O., Petrykiva, O., va Korobko, K. (2022). Kredit xatarini kamaytirish va bank
kredit portfelining sifatini yaxshilash. Business Inform.
9.
Muchere, G. O., Mwambia, F. G., va Muema, W. (2021). Kredit boshqaruvining tijorat
banklari kredit portfeli samaradorligiga ta’siri. International Journal of Professional Practice.
10.
Kalandarov, A. (2020). Banklarda muammoli kreditlarni boshqarishdagi dolzarb
masalalar. Journal of Science and Innovative Development.
