CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
140
"СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАКТИКИ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ УЗБЕКИСТАНА"
Baydeyeva Almira Maxatovna
Степень магистра по специальности «Управление коммерческим банком»,
Банковско-финансовая академия Республики Узбекистан
https://doi.org/10.5281/zenodo.16156710
Аннотация:
В данной научной статье рассматривается современное
состояние практики управления рисками в коммерческих банках
Узбекистана, актуальные проблемы и пути их решения. Сегодня банки,
выполняя функцию
финансовых
посредников,
сталкиваются с
различными рисками. В частности, кредитный риск, риск ликвидности,
процентный риск и операционный риск оказывают серьёзное влияние на
финансовую устойчивость и эффективность деятельности банков. В
исследовании анализируется национальная банковская практика на
основе рекомендаций Базеля III и рекомендуются современные подходы к
выявлению,
оценке,
мониторингу
и
минимизации
рисков.
Обосновываются возможности эффективного управления рисками
посредством внедрения автоматизированных систем управления рисками,
усиления функций внутреннего аудита и комплаенса, а также повышения
квалификации сотрудников на основе передового зарубежного опыта и
цифровых технологий.
Ключевые слова
: коммерческие банки, управление рисками,
кредитный риск, риск ликвидности, операционный риск, Базель III,
внутренний аудит, комплаенс, безопасность банка, финансовая
устойчивость, анализ рисков, минимизация рисков, управление рисками,
цифровые технологии, оценка рисков, банковский мониторинг
Abstract:
This scientific article studies the current state of risk
management practice in commercial banks of Uzbekistan, current problems and
ways to solve them. Today, banks, while performing the function of financial
intermediaries, are faced with various risks. In particular, credit risk, liquidity
risk, interest rate risks and operational risks have a serious impact on the
financial stability and efficiency of banks. The study analyzes the national
banking practice based on the Basel III recommendations and recommends
modern approaches to identifying, assessing, monitoring and minimizing risks.
The possibilities of effective risk management through the introduction of
automatic risk management systems, strengthening internal audit and
compliance functions, and improving the skills of employees are substantiated
based on advanced foreign experience and digital technologies.
CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
141
Keywords:
commercial banks, risk management, credit risk, liquidity risk,
operational risk, Basel III, internal audit, compliance, bank safety, financial
stability, risk analysis, risk minimization, risk management, digital technologies,
risk assessment, bank monitoring.
Результаты анализа
Эффективность управления рисками в коммерческих банках
напрямую связана с человеческим капиталом, то есть потенциалом
сотрудников. К сожалению, сегодня в банковской системе Узбекистана
ограничено количество специалистов с достаточной квалификацией в
области оценки и управления рисками. Это, в свою очередь, приводит к
неверной классификации рисков, снижению точности оценки и принятию
рискованных решений. Нехватка кадров, обладающих глубокими
знаниями в области управления рисками, знакомых с международными
стандартами и умеющих использовать современные технологии,
негативно влияет на общую финансовую устойчивость банков.
На основе анализа был выявлен ряд важных результатов. Прежде
всего, кредитный риск остается наиболее базовым и распространенным
риском для банков. Большинство банков недостаточно внедрили
необходимые
меры
предосторожности
и
механизмы
оценки
кредитоспособности при реализации кредитной политики. Это приводит к
увеличению доли проблемных кредитов.
Вторая проблема связана с мониторингом цифровых рисков.
Кибербезопасность, защита баз данных и системы контроля цифровых
транзакций пока недостаточно развиты в банковской системе. Особенно в
условиях все более широкого использования онлайн-сервисов механизмы
мониторинга и предотвращения цифровых рисков в режиме реального
времени приобретают все большую значимость. Кроме того, хотя во
многих коммерческих банках формально присутствует система
внутреннего контроля и аудита, её эффективность и способность
оперативно реагировать на реальные риски остаются низкими.
Внутренний аудит не должен превращаться в формальную проверку, а
должен активно функционировать как важный инструмент выявления и
устранения рисков в системе.
Кроме того, согласно международному опыту, некоторые банки до сих
пор не в полной мере соблюдают стандарты Базеля III. Это приводит к
некорректной оценке важных показателей риска, таких как достаточность
капитала, буферы ликвидности и стресс-тесты. Внедрение требований
CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
142
Базеля III в полном объёме позволит банкам не только обеспечить свою
финансовую устойчивость, но и получить возможность интегрироваться в
международную финансовую систему.
Одним из важнейших аспектов является то, что, как показывает опыт
передовых
зарубежных
банков,
автоматизированные
системы
идентификации и контроля рисков за счёт внедрения современных
технологий дают гораздо более эффективные результаты. В зарубежной
практике широко используются искусственный интеллект, анализ
больших данных, мониторинг в режиме реального времени с помощью
финансовых технологий, системы сигнализации рисков и цифровые
системы внутреннего аудита. Банковская система Узбекистана,
придерживаясь
этого
направления,
должна
модернизировать
технологическую базу, усилить систему переподготовки кадров и
определить управление рисками как стратегический приоритет. В
настоящее время банковская система Узбекистана является одним из
наиболее динамично развивающихся секторов экономики, а её роль в
финансовом
посредничестве
возрастает.
Однако
финансовые,
технологические и операционные риски, возникающие в рамках
деятельности банков, представляют прямую угрозу их устойчивости.
Именно поэтому совершенствование практики управления рисками с
учётом современных тенденций считается одной из наиболее актуальных
задач для банков.
Риск – это возможность финансовых потерь или недостижения
ожидаемых результатов, и для коммерческих банков он проявляется в
виде невозврата кредитов, недостатка ликвидности, изменения
процентных ставок или сбоев в работе цифровых систем. Анализ
показывает, что кредитный риск остается самым высоким риском в
Узбекистане. Согласно отчетам Центрального банка за 2024 год, доля
проблемных кредитов (NPL) достигла 4,7%. Это свидетельствует о низком
уровне осмотрительности при кредитовании и слабом функционировании
механизмов комплексной оценки рисков.
Практика управления рисками в банках обычно организована в
несколько этапов: выявление рисков, их оценка, мониторинг и контроль.
Однако на практике эффективность этих этапов не совсем одинакова.
Многие банки используют традиционные подходы к выявлению рисков, в
то время как передовые методы, такие как современный кредитный
скоринг, стресс-тестирование и моделирование рисков, не внедрены в
CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
143
полной мере. В результате в деятельности банков возникают
непредвиденные потери и финансовая нестабильность.
Еще один важный аспект – цифровые риски. В процессе цифровой
трансформации банки активно используют интернет-банкинг, мобильные
приложения и автоматизированные системы. Однако наряду с этими
возможностями растут и риски цифровой безопасности. Зарубежный опыт
показывает, что банки используют специальные системы мониторинга в
режиме реального времени, блокчейн-технологии и средства обнаружения
на основе искусственного интеллекта для усиления кибербезопасности. В
узбекских банках этот процесс пока идёт медленно.
Системы внутреннего аудита и комплаенс-контроля также должны
стать мощным инструментом заблаговременного выявления рисков. К
сожалению, во многих банках эти подразделения действуют лишь
формально. Отсутствие практических мер, таких как работа на основе
индикаторов рисков, проведение регулярных аудитов по видам рисков и
обучение сотрудников, ослабляет банковскую систему.
Заключение
Стабильная и надежная работа коммерческих банков Узбекистана
зависит, прежде всего, от эффективности организации системы
управления рисками. В современных быстро меняющихся финансовых
условиях банки сталкиваются со множеством рисков: невозвратом
кредитов,
дефицитом
ликвидности,
волатильностью
рынка,
операционными ошибками и кибератаками. Все эти риски влияют не
только на финансовое состояние банков, но и на доверие клиентов,
международные рейтинги и всю финансовую систему. Поэтому
совершенствование системы управления рисками является одним из
важнейших стратегических направлений современного банковского
менеджмента.
Несмотря на определенные успехи в этой области в банковском
секторе Узбекистана, все еще существуют проблемы, требующие решения.
Растущая доля проблемных кредитов, недостаточно эффективное
функционирование внутреннего аудита и комплаенс-контроля, а также
наличие банков, не в полной мере соответствующих международным
стандартам, свидетельствуют о слабости этой системы. В частности,
недостаточное использование цифровых технологий и искусственного
интеллекта при выявлении и оценке рисков является основной причиной
многих ошибок. Кроме того, нехватка квалифицированных специалистов
CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
144
по управлению рисками, слабость системы их подготовки и повышения
квалификации становятся серьёзным препятствием в борьбе с рисками.
Это приводит к принятию неверных решений в банковской деятельности,
выдаче рискованных кредитов и, в конечном итоге, к финансовым
потерям.
Однако, опираясь на имеющиеся возможности и опыт, данное
направление может развиваться. Для этого, во-первых, необходимо
внедрить автоматизированные системы идентификации и оценки рисков.
Во-вторых, необходимо трансформировать механизмы внутреннего
контроля
и
комплаенса
в
реальную,
работающую,
активно
взаимодействующую
структуру.
В-третьих,
необходимо
принять
практические меры для полной адаптации к стандартам Базель III,
основываясь на международном опыте. В-четвёртых, необходимо
последовательно продолжать повышение квалификации сотрудников и
подготовку профессиональных специалистов в области управления
рисками в сотрудничестве государственного и частного секторов.
Совершенствование практики управления рисками в коммерческих
банках Узбекистана — это не только проблема на уровне банка, но и
приоритетное
направление,
обеспечивающее
стабильность
всей
финансовой системы. Устойчивое развитие в этой области может быть
достигнуто
за
счёт
сочетания
жёсткой
политики,
сильной
институциональной базы и современных технологий.
Список использованной литературы:
1. Базельский комитет по банковскому надзору. (2011). Базель III:
Глобальная нормативно-правовая база для повышения устойчивости
банков и банковских систем. Банк международных расчетов.
2. Центральный банк Республики Узбекистан. (2024). Ежегодный
статистический обзор банковской системы. Ташкент: Издательство «МБ».
3. Каримов, Р. (2023). Основы управления рисками в банковской системе.
Ташкент: Издательство «Экономика».
4. Всемирный банк. (2022). Управление рисками в финансовых
учреждениях: передовая практика и международный опыт. Вашингтон,
округ Колумбия: Издательство Всемирного банка.
5. Муродов, А. (2021). «Механизмы оценки кредитного риска в
коммерческих банках». Журнал финансовых исследований, 4(2), 112–120.
6. Международный валютный фонд. (2023). Узбекистан: Программа
оценки финансового сектора. Страновой отчет МВФ № 23/149.
CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN
MODERN SCIENCES
International scientific-online conference
145
7. Исламов, Ф. (2022). «Важность цифровизации систем управления
рисками». Банк и рынок, 3(1), 45–52.
8. KPMG. (2021). Глобальное исследование управления банковскими
рисками. KPMG International.
9. Deloitte. (2023). Трансформация рисков в банковской сфере: от контроля
к эффективности. Deloitte Insights.
10. Указ Президента Республики Узбекистан № ПФ-5992. (2020). «О мерах
по реформированию банковской системы и укреплению финансовой
стабильности».
11. ЕБРР. (2022). Стратегия развития Узбекистана на 2022–2027 годы.
Лондон: Европейский банк реконструкции и развития.
12. Шодмонов, С. (2021). Банковское финансирование и управление
рисками. Ташкент: Издательство «Иктисодчи».
