Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
268
ПАССИВЛАРНИНГ БАРҚАРОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ
РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЗАРУРИЙ ШАРТИ СИФАТИДА
PhD
Ибодуллаев Шоҳбоз Тўлқин ўғли
Тошкент Кимё халқаро университети
ORCID: 0000-0002-3885-711-X
Аннотация.
Тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини таъминлаш
уларнинг ресурс базасини мустаҳкамлаш ва тўловга қобиллигини таъминлашнинг
зарурий шарти ҳисобланади. Жумладан, регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги
салмоғини барқарор бўлиши тижорат банкининг молиявий инқирозларнинг
оқибатларига чидамлилигини оширади, депозитларнинг
етарлилигини таъминланиши
эса, банкнинг ресурс базасининг барқарорлигини таъминлашда муҳим ўрин тутади.
Мақолада Ўзбекистон тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини
таъминлашга қаратилган илмий таклифлар ишлаб чиқилган. Жумладан, тижорат
банклари регулятив капиталининг пассивлар ҳажмидаги салмоғининг барқарорлигини
таъминлаш имкониятлари асослаб берилган.
Калит сўзлар:
тижорат банки, пассив, регулятив капитал, мажбурият, депозит,
ресурс, фоизли спрэд.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
PhD
Ибодуллаев Шохбоз Тулкин угли
Научный исследователь Ташкентского
международного университета имена Кимё
Аннотация.
Обеспечение устойчивости пассивов коммерческих банков является
обязательным условием обеспечения укрепления их ресурсной базы и обеспечения
платежеспособности. В частности, стабильность удельного веса регулятивного
капитала в объеме пассивов повышает выносливость коммерческого банка к
последствиям финансовых кризисов, а обеспечение достаточности депозитов занимает
важное место в укреплении ресурсной базы банка.
В статье разработаны научные предложения, направленных на обеспечение
стабильности пассивов коммерческих банков Узбекистана. В частности, обоснованы
возможности обеспечения стабильности удельного регулятивного капитала в объеме
пассивов коммерческих банков.
Ключевые слова:
коммерческий банк, пассив, регулятивный капитал,
обязательства, депозит, ресурс, процентный спрэд.
UO
‘
K: 336.7(575.1)
IX SON - SENTYABR, 2024
268-276
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
269
ENSURING STABILITY OF OBLIGATIONS AS A NECESSARY CONDITION FOR
ENSURING THE COMPETITIVENESS OF A COMMERCIAL BANKING
PhD
Ibodullaev Shokhboz Tulkin ogli
Researcher of Tashkent International University of Kimyo
Annotation.
Ensuring the sustainability of commercial banks' liabilities is a prerequisite for
strengthening their resource base and ensuring solvency. In particular, the stability of the share
of regulatory capital in the volume of liabilities increases the resilience of a commercial bank to
the consequences of financial crises, and ensuring the adequacy of deposits plays an important
role in strengthening the bank’s resource base.
Key words:
commercial bank, liability, regulatory capital, obligations, deposit, resource,
interest spread.
Кириш
.
2020-
2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк тизимини
ислоҳ қилиш стратегиясида мамлакат тижорат банкларининг рақобатбардошлигини
оширишга қаратилган бир қатор чора
-
тадбирларни амалга ошириш, жумладан,
банкларнинг давлат ресурсларига қарамлигини пасайтириш,
банк хизмати кўрсатишни
модернизация қилиш, кредит портфели ва таваккалчиликларни бошқариш сифатини
яхшилаш, кредитлаш ҳажмларининг мўътадил ўсишига амал қилиш, банкларда
корпоратив бошқарувни такомиллаштириш ва халқаро амалий тажрибага эга бўлган
менежерларни жалб қилиш, молиявий таваккалчиликларни баҳолаш учун технологик
ечимларни татбиқ этиш кўзда тутилган (Фармон, 2020)
.
Шунингдек, “Ўзбекистон –
2030” стратегиясида мамлакат банк тизимини
ривожлантириш бўйича бир қатор чора
-
тадбирлар белгиланган. Чунончи, Стратегияга
мувофиқ, банк тизимида ислоҳотларни жадаллаштириш, банк хизматлари бозори
ҳажмини ошириш ва соҳада рақобатни ривожлантириш мақсадида 2030 йилга қадар
банк ва молия тизимида йиллик кредитлаш ҳажмини
40 миллиард долларга етказиш,
банк омонатлари ҳажмини
4
баробарга ошириш, банкларни хусусийлаштириш ва давлат
ихтиёрида
3-
4 та
банкни сақлаб қолиш, банк бозорига камида
4 та
йирик нуфузли чет эл
банкларини жалб қилиш, банкларга
халқаро тан олинган минимал стандарт ва
талабларни
жорий
қилиш
орқали меъёрлар ва назорат базаларини такомиллаштириш,
камида
3 та
тижорат банкларида
ислом молияси мезон ва тартибларини жорий
этиш
,
ислом молиясининг
қонуний асосларини
шакллантириш кўзда тутилган
(Фармон, 2023)
.
Юқорида қайд этилган ҳолатлар тижорат банкларининг рақобатбардошлигини
таъминлашда пассивларнинг барқарорлигини таъминлашни муҳим ўрин тутишини
кўрсатади.
Тадқиқот методологияси.
Тижорат банкларининг депозит базасини мустаҳкамлашнинг марказий масаласи
бўлии, депозит базанинг етарлилигини маъминлаш масаласи
ҳисобланади.
Халқаро банк амалиётида тижорат банклари депозит базасининг етарлилигини
аниқлашда икки услубиётидан, яъни Халқаро тикланиш ва тараққиёт банкининг
экспертлари томонидан ишлаб чиқилган услубиётдан ва АҚШ банк назорати органлари
(Федерал захира
тизими, Депозитларни суғурталаш федерал корпорацияси ва Пул
муомаласини бош назоратчиси) томонидан ишлаб чиқилган CAMELS рейтинг
тизимидаги аниқлаш услубиётларидан фойдаланилган.
Халқаро тикланиш ва тараққиёт банкининг экспертлари томонидан ишлаб
чиқилган услубиётга кўра тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
270
таъминлашнинг бир услуби сифатида тижорат банкларининг депозит базасининг
барқарорлигини таъминлаш назарда тутилади. Ушбу қиймат талаб қилиб олинадиган
депозитларни жами депозитларга нисбатини 100 га кўпайтириш йўли билан
аниқланади. Агар ушбу кўрсаткич 30 фоиздан ошмаса, тижорат банкининг депозит
базаси етарли деб ҳисобланади.
Адабиётлар шарҳи.
Кудашеванинг
(2007)
фикрига
кўра,
тижорат
банкларининг
рақобатбардошлилигини тавсифловчи кўрсаткичлар гуруҳи бўлиб қуйидагилар
ҳисобланади:
–
активлар ва пассивларнинг сифати;
–
капиталнинг етарлилиги;
–
банк фаолиятининг фойдалилиги ва рентабеллиги.
Усоскиннинг (2019) хулосасига кўра, молия тизимининг либераллаштирилиши
муносабати билан тараққий этган
мамлакатларнинг банк хизматлари амалиётида
юзага
келган ўзгаришлар, хусусан, нобанк молия институтларининг анъанавий банк
операциялари бўлган пуллик ҳисоб
-
китоблар, фирмаларни қисқа муддатли кредитлаш,
кредит карталари билан операцияларни амалга ошириш, жорий ҳисобрақамларни
юритиш, жамғармаларни қабул қилиш операцияларини амалга оширишни бошлагани,
йирик конгломератлар ва ихтисослашган молия муассасаларининг тижорат банклари
учун шуғулланиш таъқиқланган операцияларни амалга ошираётганлиги тижорат
банкларининг молия бозорларидаги нуфузига нисбатан салбий таъсирни юзага
келтирди.
Ҳақиқатдан ҳам, юқорида эътироф этилган анъанавий банк хизматлари
кўрсатишни банк бўлмаган молия муассасаларига ва реал секторга мансуб бўлган айрим
компанияларга рухсат берилганлиги молиявий хизматлар бозорида банкларга
нисбатан кучли рақобатни юзага келтирмоқда.
Хекманнинг (1979) кросс
-
секциявий селектив моделида тижорат банклари
капиталидаги “тешиклар”ни ҳосил бўлиши банк операцияларининг
муддатли
таркибидаги мувозанатнинг бузилиши натижаси эканлиги асослаб берилган
. Ушбу
модель
маълум бир кўрсаткичнинг даражасини аниқловчи стандарт регрессион
моделлардан, масалан, чизиқли моделлардан фарқ қилади. Масалан, селектив моделлар
ўрганилаётган объектни тўлиқсиз танловга (sample select
ion
bias) киритиш имконини
сақлаб қолади. Бунда моделда иқтисодий агентларнинг икки гуруҳи –
уй хўжаликлари
ва компаниялар кўриб чиқилган бўлиб, ҳар бир гуруҳ учун номувозанатлиликнинг
қуйидаги уч тури
кўзда тутилган:
–
1 йилгача муддатдаги операциялар бўйича
номузанатлилик;
–1 йилдан 3 йилгача муддатдаги операциялар бўйича номувозанатлилик;
–
3 йилдан ортиқ муддатдаги операциялар бўйича номузанатлилик
.
Меркулова (2011) тадқиқоти натижаларига асосланган ҳолда хулоса қиладики,
тижорат
банкларининг
капиталлашиш
даражасини
ошириш
уларнинг
рақобатбардошлигини таъминлашнинг зарурий шарти ҳисобланади.
Ҳақиқатдан ҳам, капиталлашиш даражасини ошириш тижорат банкларининг
рақобатбардошлик даражасини ошириш имконини беради. Бунинг сабаби шундаки,
биринчидан, капиталлашиш
даражаси тижорат банкларининг тўловга қобиллигини
тавсифловчи асосий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади; иккинчидан, тижорат
банкининг кредитлари ва инвестициялари ҳажмини ошириш бевосита биринчи
даражали регулятив капиталга нисбатан ўрнатилган пруденциал меъёрларнинг
талабига боғлиқ; учинчидан, тижорат банки жорий фаолиятдан кўрилган зарарларни
регулятив капитал ҳисобидан қоплайди.
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
271
Бердияровнинг (220) хулосасига кўра, тижорат банклари бирламчи
захираларининг ўсиш суръатини депозитларнинг ўсиш суръатидан
ортда
қолмаслигини таъминлаш, юқори ликвидли активларнинг жами активлар ҳажмидаги
салмоғининг барқарор даражасига эришиш, ҳукуматнинг қимматли қоғозларига
қилинган инвестицияларнинг жами активлар ҳажмидаги салмоғининг нисбатан юқори
ва барқарор даражасини
таъминлаш орқали тижорат банкларининг жорий
ликвидлилигини таъминлаш лозим.
Бердияровнинг (2020) ушбу хулосаси республикамиз тижорат банклари –
Асакабанк, Туронбанк ва Алоқабанкнинг активлари ва пассивларига оид бўлган
маълумотларнинг таҳлилларига
асосланган
бўлиб,
тижорат
банкларининг
рақобатбардошлигини таъминлаш
нуқтаи
-
назаридан муҳим амалий аҳамият касб
этади. Бунинг сабаби шундаки, биринчидан, юқори ликвидли қимматли қоғозларга
қилинган инвестициялар республикамиз тижорат банклари активларининг умумий
ҳажмида нисбатан кичик салмоқни эгаллайди; иккинчидан, тижорат банклари депозит
базасининг
етарлилиги
таъминланмаган.
Бу
эса,
тижорат
банкларининг
ликвидлилигига нисбатан салбий таъсирни юзага келтирмоқда.
Омоновнинг (2008) таклифига кўра, “тижорат банклари узоқ муддатга
мўлжалланган субординар қимматли қоғозларини муомалага чиқариши зарур.
Уларнинг сўндириш муддатини камида 10
-
15 йил қилиб белгилаб, фоиз ставкалари ҳам
нисбатан паст даражада бўлиши лозим. Субординар қимматли коғозларнинг 80
-90
фоизини Ўзбекистан Республикаси Марказий банки тижорат банкларининг мажбурий
захиралари ва бошқа маблағлари ҳисобидан сотиб олиши максадга мувофиқ. Бунда
шакллантирилаётган маблағлар тижорат банкларининг қўшимча капиталини
оширишга йуналтирилиши лозим. Ушбу таклифнинг амалиётга жорий этилиши
республикамизда монетизация коэффициентини ошириш ва банкларга нисбатан арзон
манбалар ҳисобидан капиталлашув даражасини ошириш имкониятини беради”
.
Омоновнинг
ушбу
таклифи
республикамиз
тижорат
банкларининг
рақобатбардошлигини таъминлаш нуқтаи
-
назаридан муҳим амалий аҳамият касб
этади. Бунинг сабаби
шундаки, биринчидан, узоқ муддатли субординар қимматли
қоғозларни Марказий банк томонидан банклар ўтказган мажбурий захира ажратмалари
ҳисобидан сотиб олиниши уларни кафолатланган тарзда жойлаштириш ҳисобланади;
иккинчидан, ушбу таклифнинг амалиётга татбиқи
натижасида тижорат банкларининг
иккинчи даражали капитали миқдори кўпаяди.
Таҳлил ва натижалар муҳокамаси.
Базель
-II
I (2010) стандартининг муҳим талабларидан бири –
бу қўшимча
захираларни ташкил қилиш ҳисобига регулятив капиталнинг етарлилигини 13 фоизга
етказиш йўли билан тижорат банкларининг барқарорлик даражасини ошириш
ҳисобланади. Ана шу мақсадда банк амалиётида илгари мавжуд бўлмаган захиралар
(капиталнинг ҳимоявий консервация буфери, капиталнинг контрциклик буфери)
амалиётга жорий этилди. Бунинг натижасида регулятив капиталнинг миқдори биринчи
даражали капитал ҳисобидан кўпайди.
1-
жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқ кўринадики, Deutsche Bankда
регулятив капиталнинг миқдори
2020-
2023 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган.
Бунинг устига, регулятив капиталнинг миқдори 2023 йилда 2017 йилга нисбатан
сезиларли даражада кўпайган. Бу эса, Deutsche Bankнинг рақобатбардошлигини
таъминлаш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
272
1-
жадвал
Германиянинг Deutsche Bank ида регулятив капиталнинг миқдори
ва брутто активларга нисбатан даражаси
Кўрсаткичлар
Йиллар
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Регулятив капиталнинг миқдори,
млн. евро
63174 62495 55857 54786 58027 61959 64486
Регулятив капиталнинг брутто
активларга нисбатан даражаси, %
4,3
4,6
4,3
4,1
4,4
4,6
4,9
Манба
:
жадвал муаллиф томонидан Deutsche Bankнинг йиллик ҳисоботлари (
маълумотлари асосида ҳисобланган.
1-
жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики, Deutsche Bankда регулятив
капиталнинг брутто активларга нисбатан даражаси 2017
-
2023 йилларда 4,0 фоиздан
паст бўлмаган барқарор даражада бўлган. Бунинг устига, мазкур кўрсаткичнинг
даражаси 2023 йилда
201
7 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган.
2-
жадвал
АҚШнинг
Bank of America
банкида регулятив капиталнинг миқдори
ва брутто активларга нисбатан даражаси
Кўрсаткичлар
Йиллар
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Регулятив капиталнинг
миқдори, млн. АҚШ доллари
267146 265325 264810 272924 270066 273197 291646
Регулятив капиталнинг
брутто активларга нисбатан
даражаси, %
11,7
11,3
10,9
9,7
8,5
8,9
9,2
Манба:
жадвал муаллиф томонидан
Bank of America
банкининг йиллик ҳисоботлари
) маълумотлари асосида ҳисобланган.
2-
жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқ кўринадики,
Bank of America
банкида регулятив капиталнинг миқдори 2021
-
2023 йилларда ўсиш тенденциясига эга
бўлган. Бунинг устига, регулятив капиталнинг миқдори 2023 йилда 2017 йилга
нисбатан сезиларли даражада кўпайган. Бу эса,
Bank of America
банкининг
рақобатбардошлик даражасини ошириш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
2-
жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадики,
Bank of America
банкида
регулятив капиталнинг брутто активларга нисбатан даражаси 2017
-
2023 йилларда
юқори бўлган. Лекин, мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2023 йилда 2017 йилга нисбатан
сезиларли даражада пасайган. Бу эса, ушбу даврда брутто активларнинг ўсиш суръатини
регулятив капиталнинг ўсиш суръатидан юқори бўлганлиги билан изоҳланади.
Bank of
America
банкида 2023 йилда 2017 йилга нисбатан регулятив капиталнинг ўсиш суръати
9,2 фоизни ташкил қилгани ҳолда, брутто активларнинг ўсиш суръати 39,4 фоизни
ташкил этди.
3-
жадвал
ТИФ Миллий банки регулятив капиталининг миқдори ва
пассивлар ҳажмидаги салмоғи
Кўрсаткичлар
Йиллар
2017 2018
2019
2020
2021
2022
2023
Регулятив капиталнинг миқдори,
млрд. сўм
4 806 5 722 13 141 13 873 14 768 16 377 17 848
Регулятив капиталнинг
пасивлар
ҳажмидаги салмоғи, %
9,3
10,1
19,7
17,4
16,4
13,7
14,0
Манба:
жадвал муаллиф томонидан ТИФ Миллий банкининг молиявий ҳисоботлари маълумотлари
асосида тузилган.
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
273
3-
жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқ кўрингайки, ТИФ Миллий банкида
регулятив капиталнинг миқдори 2017
-2
023 йилларда ўсиш тенденциясига эга бўлган.
Бу эса, унинг рақобатбардошлигини таъминлаш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат
ҳисобланади.
3-
жадвалда келтирилган маълумотлардан аниқ кўрингайки, ТИФ Миллий банкида
регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғи 2019
-202
2 йилларда пасайиш
тенденциясига эга бўлган. Бироқ, ушбу кўрсаткич 2023 йилда 2017 йилга нисбатан
сезиларли даражада (4,7 ф.п.) ошган.
1-
расм. ТИФ Миллий банки, Асакабанк ва Саноатқурилишбанкда талаб қилиб
олингунча депозитларнинг жами депозитлардаги салмоғи, фоизда (ҳар бир
молиявий йилнинг 31 декабрь санасига)
Манба:
расм муаллиф томонидан ТИФ Миллий банки, Асакабанк ва Саноатқурилишбанкнинг йиллик
ҳисоботлари маълумотлари асосида тузилган
1-
расмдан қуйидаги хулосаларни
шакллантириш мумкин:
ТИФ Миллий банкида талаб қилиб олингунча депозитларнинг жами
депозитлардаги салмоғи 2017 ва 2018 йилларда жуда юқори бўлган, 2019 йилда 2018
йилга нисбатан кескин пайган. Бунинг устига, мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2023
йилда 2017 йилга
нисбатан юқори суръатда пасайган. Бу эса, банкнинг
рақобатбардошлигини таъминлаш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
Бироқ, таҳлил даврида (2013
-
2017 йй.) ТИФ Миллий банкида депозит базанинг
етарлилиги таъминланмаган.
Асакабанкда талаб қилиб олингунча депозитларнинг жами депозитлардаги
салмоғи 2017
-
2023 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган ва 2022 йилга келиб
депозит базанинг етарлилиги таъминланган. Бу эса, банкнинг рақобатбардошлигини
таъминлаш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
70,0
72,0
57,4
60,5
53,7
69,3
44,4
65,7
50,5
40,0
37,2
32,7
22,9
18,8
76,7
72,0
52,1
62,9
49,1
50,7
42,2
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
70,0
80,0
90,0
2017Й.
2018й.
2019й.
2020й.
2021й.
2022й.
2023й.
ТИФ Миллий банки
Асакабанк
Саноатқурилишбанк
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
274
Саноатқурилишбанкда
талаб
қилиб
олингунча
депозитларнинг
жами
депозитлардаги салмоғи 2017
-
2019 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган, лекин
2020 йилда 2019 йилга нисбатан сезиларли даражада ошган. Мазкур кўрсаткичнинг
даражаси 2023 йилда 2017 йилга нисбатан
юқори суръатда (34,5 ф.п.) пасайган. Бироқ,
таҳлил даврида (2013
-
2017 йй.) Саноатқурилишбанкда депозит базанинг етарлилиги
таъминланмаган.
Хулоса ва таклифлар.
Тадқиқот жараёнида тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини
таъминлаш бўйича қуйидаги хулосаларни шакллантирдик:
–
Deutsche Bankда регулятив капиталнинг миқдори 2020
-
2023 йилларда ўсиш
тенденциясига эга бўлгани ҳолда, регулятив капиталнинг миқдори 2023 йилда 2017
йилга нисбатан сезиларли даражада кўпайган;
–
Deutsche Bankда регулятив капиталнинг брутто активларга нисбатан даражаси
2017-
2023 йилларда 4,0 фоиздан паст бўлмаган барқарор даражада бўлгани ҳолда,
мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2023 йилда 2017 йилга нисбатан сезиларли даражада
ошган;
–
Bank of America
банкида регулятив капиталнинг миқдори 2021
-
2023 йилларда
ўсиш тенденциясига эга бўлгани ҳолда, регулятив капиталнинг миқдори 2023 йилда
2017 йилга нисбатан сезиларли даражада кўпайган;
–
ТИФ Миллий банкида регулятив капиталнинг миқдори 2017
-
2023 йилларда ўсиш
тенденциясига эга бўлгани ҳолда, регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги
салмоғи 2019
-
2022 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бироқ, ушбу кўрсаткич
2023 йилда 2017 йилга нисбатан сезиларли даражада (4,7 ф.п.) ошган;
–
ТИФ Миллий банкида талаб қилиб олингунча депозитларнинг
жами
депозитлардаги салмоғи 2017 ва
2018 йилларда жуда юқори бўлган, 2019 йилда 2018
йилга нисбатан кескин пайган. Бунинг устига, мазкур кўрсаткичнинг даражаси 2023
йилда 2017 йилга нисбатан юқори суръатда пасайган. Бу эса,
банкнинг
рақобатбардошлигини
таъминлаш нуқтаи
-
назаридан ижобий ҳолат ҳисобланади.
Бироқ, таҳлил даврида (2013
-
2017 йй.) ТИФ Миллий банкида депозит базанинг
етарлилиги таъминланмаган;
–
Асакабанкда талаб қилиб олингунча депозитларнинг жами депозитлардаги
салмоғи 2017
-
2023 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган ва 2022 йилга келиб
депозит базанинг етарлилиги таъминланган;
–
Саноатқурилишбанкда талаб қилиб олингунча депозитларнинг жами
депозитлардаги салмоғи 2017
-
2019 йилларда пасайиш тенденциясига эга бўлган, лекин
2020 йилда 2019 йилга
нисбатан сезиларли даражада ошган. Бироқ, таҳлил даврида
(2013-
2017 йй.) Саноатқурилишбанкда депозит базанинг етарлилиги таъминланмаган.
Фикримизча, тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини таъминлаш
орқали уларнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида биринчидан, соф фоизли
спрэд кўрсаткичининг инфляция даражаси ҳисобга олинган ҳолдаги меъёрий
даражасини таъминлаган ҳолда, соф фоизли спрэд ҳисобидан муддатли депозитларнинг
брутто депозитлар ҳажмидаги салмоғини ошириш зарур; иккинчидан, тижорат
банкларини талаб қилиб олинадиган депозитлардан тўғридан
-
тўғри, яъни уларни
муддатли депозит ҳисобрақамига ўтказмасдан туриб, ресурс сифатида фойдаланиш
ҳуқуқидан маҳрум қилиш керак; учинчидан, қимматли қоғозларнинг эмиссия ҳажмини
ошириш ҳисобига банклараро кредитларнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғини
пасайтириш лозим; тўртинчидан, иккинчи даражали даражали капиталнинг миқдорини
кўпайтириш орқали регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғини ошириш
зарур.
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
275
Диссертацион тадқиқот
жараёнида амалга оширилган таҳлиллар кўрсатдики,
тадқиқот объекти бўлган тижорат банкларида пассивларнинг барқарорлиги
таъминланмаган. Жумладан, регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги
салмоғининг барқарорлиги таъминланмаган.
Бунинг устига, хорижий банклардан олинган кредитларнинг
банкларнинг
пассивлари ҳажмидаги салмоғи нисбатан юқоридир. Бундай шароитда муддатли
депозитларнинг ва регулятив капиталнинг пассивлар ҳажмидаги салмоғининг
барқарорлигини таъминлаш тижорат банклари пассивларининг барқарорлигини
таъминлашнинг оқилона йўли
ҳисобланади. Лекин, бунинг учун, аввало, соф фоизли
спрэднинг меъёрий даражасини таъминлаш керак. Афсуски, банкларимизда соф фоизли
спрэднинг меъёрий даражаси таъминланмаган (4
-
жадвал).
4-
жадвал
ТИФ Миллий банкида ва Асакабанкда соф фоизли спрэднинг
даражаси, фоизда
Банклар
Йиллар
2019
2020
2021
2022
2023
ТИФ Миллий банки
- 3,2
- 2,02
- 0,41
- 1,81
0,71
Асакабанк
- 1,64
- 0,39
- 1,54
- 0,84
0,47
Манба:
муаллиф томонидан ТИФ Миллий банки ва Асакабанкнинг молиявий ҳисоботларининг
маълумотлари асосида
тузилган.
4-
жадвалдаги амалий маълумотлардан аниқ кўринадики, 2019
-
2022 йилларда
ТИФ Миллий банки ва Асакабанкда соф фоизли спрэд кўрсаткичи салбий мазмунга эга
бўлган. Бу эса, ушбу банкларнинг молиявий барқарорлигини таъминлаш нуқтаи
-
назаридан жуда салбий ҳолат ҳисобланади.
Республикамизнинг тижорат банкларида соф фоизли спрэд кўрсаткичини салбий
мазмунга эга эканлиги банкларни талаб қилиб олинадиган депозитлардан кредит
ресурси сифатида фойдаланишаётганлиги билан изоҳланади. Чунки, соф фоизли спрэд
кўрсаткичини ҳисоблаш методикаси бўйича талаб қилиб олинадиган депозитлар
суммаси ва уларга тўланган фоизлар суммаси инобатга олинмайди.
Халқаро тикланиш ва тараққиёт банки экспертлари томонидан ишлаб чиқилган
соф фоизли спрэд кўрсаткичини ҳисоблаш методикаси бўйича мазкур кўрсаткичнинг
меъёрий даражаси 1,25 фоизни ташкил этади. Фикримизча, Халқаро тикланиш ва
тараққиёт банки экспертлари ушбу кўрсаткичнинг меъёрий даражасини белгилашда
инфляцияни ҳисобга олишмаган. Чунки, тараққий этган мамлакатлар иқтисодиётида
инфляция муаммоси мавжуд эмас. Шу сабабли, биз соф фоизли спрэд кўрсаткичининг
меъёрий
даражасини
ҳисоблашда,
Ўзбекистонда
инфляция
муаммосининг
мавжудлигини ҳисобга олиб, инфляциянинг кутилаётган даражасини ҳисобга олишни
мақсадга мувофиқ, деб ҳисоблаймиз.
Aдабиётлар / Литература/ Reference:
Фармон (2020) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 майдаги ПФ
-
5992-
сонли “2020
-
2025 йилларга мўлжалланган Ўзбекистон Республикасининг банк
тизимини ислоҳ қилиш стратегияси тўғрисида”ги фармони//ҚҲММБ:0
6/205992/0581-
сон. 13.05.2020 й.
Фармон (2023) Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги
ПФ
-158-
сонли Фармони. “Ўзбекистон
-
2030” стратегияси тўғрисида//Қонунчилик
маълумотлари миллий базаси, 12.09.2023 й., 06/23/158/0694
-
сон; 29.1
2.2023
й.,
06/23/214/0984-
сон.
Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil, 2024-yil, sentyabr
www.e-itt.uz
276
Кудашова
Ю.С.
(2007)
Совершенствование
методики
оценки
конкурентоспособности коммерческого банка. Дисс. на соиск. уч. ст. к.э.н. –
Ставрополь,
2007.
–
185 с.
Усоскин В.М.
(2019)
Современный коммерческий банк: управление и операции. –
М.:
ЛЕНАНД, 2019. –
С. 62
-63.
Heckman J. (1979) Sample Selection Bias as a Specification Error//Econometrica.
–
1979.
–
Vol. 47(1).
–
Р. 153 –
161.
Меркулова Н.С.
(2011)
Капитализация коммерческого банка: стратегия, управления
и развития. Монография.
–
Екатеринбург:
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2011.
–
192 с.
Бердияров Б.Т. (2020) Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг
ликвидлилиги ва тўлов қобилиятини
таъминлаш масалалари. И.ф.д. дисс. автореф. –
Тошкент, 2020. –
73 б.
Омонов А.А.
(2008)
Тижорат банкларининг ресурсларини самарали бошқариш
масалалари. И.ф.д. илм. дар. ол. учун дисс. –
Тошкент,
–
32 б.
Basel (2010) Committee on banking supervision. Basel-III: A global regulatory framework
for more resilient banks and banking systems-Basel-III, http://www.bis.org.publications.
