WAYS TO DIVERSIFY AND IMPROVE THE QUALITY OF THE COMMERCIAL BANK'S CREDIT PORTFOLIO IN UZBEKISTAN

Nodirakhon Zhuraeva

www.sci-p.uz

III SON. 2025

476

ПУТИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КРЕДИТНОГО

ПОРТФЕЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА В УЗБЕКИСТАНЕ

Жураева Нодирахон

Ташкентский государственный экономический университет

ORCID: 0009-0007-7414-2318

n.jurayeva@tsue.uz

,

zhurayevan@inbox.ru

Аннотация

.

В статье рассматриваются проблемы, связанные с основными

направлениями, касающимися диверсификации и повышения качества кредитного
портфеля коммерческого банка, а также совершенствования управления кредитным

портфелем коммерческих банков, и разработаны предложения по их устранению.

Ключевые

слова:

банковская

деятельность,

кредитный

портфель,

диверсификация, коммерческие банки, кредит

,

риск,

кредитоспособность,

ликвидность,

качества кредитного портфеля, активные

операции

.

O‘ZBEKISTONDA TIJORAT

BANKI KREDIT PORTFELINI DIVERSIFIKATSIYALASH

VA SIFATINI OSHIRISH YO‘LLARI

Jo

‘

rayeva Nodiraxon

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

Annotatsiya.

Maqolada tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish,

shuningdek tijorat banklarining kredit portfelini boshqarishni takomillashtirishga doir asosiy

yo

‘

nalishlar bilan bog

‘

liq muammolar ko

‘

rib chiqildi va ularni bartaraf etish bo

‘

yicha takliflar

ishlab chiqildi.

Kalit so

‘

zlar:

bank faoliyati, kredit portfeli, tijorat banklari, kredit, tavakkalchilik, kreditga

layoqatlilik, likvidlik, diversifikatsiya, operatsiya.

WAYS TO DIVERSIFY AND IMPROVE THE QUALITY OF THE COMMERCIAL BANK'S

CREDIT PORTFOLIO IN UZBEKISTAN

Zhuraeva Nodirakhon

Tashkent State University of Economics

Abstract.

The article discusses the problems related to the main areas of effective

management of the loan portfolio of commercial banks, as well as improving the management of

the loan portfolio of commercial banks, and has developed proposals to address them.

Keywords:

banking, loan portfolio, commercial banks, credit, risk, creditworthiness,

liquidity, diversification, operation.

UOʻK:

658.3.07

476-480

www.sci-p.uz

III SON. 2025

477

Введение.

Современная экономическая атмосфера требует создания банков и их систем,

соответствующих международной банковской практике, с устранением имеющихся в

деятельности коммерческих банков проблем.

Известно, что в странах с развитой рыночной экономикой большое внимание

уделяется кредитной политике коммерческих банков, их кредитному портфелю и его

качеству, уровню его использования, т.к. правильная организация кредитного портфеля

свидетельствует об эффективности деятельности банков.

В качестве основных направлений эффективного управления кредитным

портфелем можно указать следующее:

• определение кредитоспособности заёмщика, прогнозирование кредитного

риска;

• определение факторов, влияющих на уровень кредитных рисков, их оценка и

устранение;

• предварительное определение проблемных ссуд и разработка мер их погашения;

• диверсификация кредитных вложений, обеспечение их ликвидности и

доходности;

• поддержание постоянной связи с клиентом

-

заёмщиком;

• поддержка субъектов малого бизнеса.

В качестве основных проблем, связанных с совершенствованием управления

кредитным портфелем коммерческих банков Республики Узбекистан, является низкий

уровень диверсификации кредитного портфеля коммерческих банков. Результаты
анализов показывают, что основная часть кредитов крупных коммерческих банков

сосредоточена в предприятиях, относящихся к определенным отраслям. Кроме того,

концентрация кредитов у клиентов с отдельной формой собственности создает

высокий уровень кредитного риска для банков.

Анализ литературы

.

Существуют pазные опpеделения понятия «кpедитный поpтфель». в pаботах

заpубежных и отечественных ученых.

Напpимеp, из ведущих pоссийских экономистов Лавpушин

(2016)

считает, что

«кpедитный поpтфель —

это совокупность выданных кpедитов, классифициpованных

на основе кpитеpиев, связанных с pазличными фактоpами кpедитного pиска или

методами хеджиpования».

Коваленко и Швейкин

(2019)

считают, что «…кредитный портфель –

это

структурированная

совокупность

кредитов,

предоставленных

заемщикам,

целенаправленно формируемая банком и непрерывно управляемая для достижения

целей развития банка с учетом особенностей рыночной конъюнктуры. Под кредитным
портфелем также следует понимать дифференцированный с учетом риска и уровня
доходности набор ссуд, управление которым осуществляется как единое целое и в ходе

которого реализуется кредитная политика банка…».

По мнению

отечественных экономистов Каюмова и Тоймухамедова

(2024),

«…кредитный портфель представляет собой остаток кредитной задолженности по
балансу коммерческого банка на определенную дату».

Мухамеджанов

(2010)

в своих работах отмечает, что «…эффективность системы

управления кредитными рисками банка во многом определяется качеством

информационной инфраструктуры, поскольку информация является содержательным
наполнением элементов системы управления кредитными рисками…».

www.sci-p.uz

III SON. 2025

478

Методология исследования

.

Методологической основой исследования является комплексный подход к

изучению

научно

-

теретических

основ

управления

кредитной

политикой

коммерческого банка в республшике Узбекистан. В процессе исследования

использованы результаты экономического, сравнительного и статистического анализа
материалов Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике.

Также, были изучены научные выводы исследований, проведенных учеными в

этой области, и сформированы независимые подходы. Проведен обзор существующих

нормативно

правовых актов и исследований по теме статьи, также разработаны научно

-

практические предложения по современным методам управления кредитным

портфелем коммерческого банка

.

Анализ и основные результаты

.

Кредитный портфель является основой деятельности коммерческого банка, так

как он напрямую влияет на его прибыльность, устойчивость и конкурентоспособность.

Высокое качество кредитного портфеля снижает уровень рисков и способствует

финансовой стабильности, а его диверсификация позволяет минимизировать влияние
негативных макроэкономических факторов и колебаний рынка. Для эффективного

управления кредитным портфелем банки применяют комплексный подход,

включающий совершенствование методов оценки заемщиков, улучшение мониторинга

кредитов, внедрение

современных технологий управления рисками и стратегическое

распределение активов (рис. 1).

Основные характерные черты кредитного портфеля коммерческого банка

представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Основные характерные черты кредитного портфеля коммерческого

банка

Источник:

рисунок составлен автором.

Основные характерные черты кредитного портфеля коммерческого банка

отражают ключевые аспекты, определяющие структуру, качество и устойчивость

кредитной деятельности банка

(

Хашаев

, 2014).

Диверсификация играет ключевую роль в снижении кредитных рисков и

обеспечении стабильной доходности банка. Чтобы минимизировать вероятность

значительных убытков, кредитные организации стремятся к сбалансированному

распределению кредитных активов по отраслям экономики, географическому
распределения, категории заемщиков, что позволяет банку добиться большей

устойчивости в кризисные периоды и поддерживать стабильную прибыльность.

1. Сумма выданных кредитов

2. Средневзвешенная процентная ставка

3. Средневзвешенные срок кредитования

4. Рискованность

5. Концентрация

6. Диверсифицированность

www.sci-p.uz

III SON. 2025

479

Для эффективного управления кредитным портфелем банки применяют

комплексный подход, включающий совершенствование методов оценки заемщиков,

улучшение мониторинга кредитов, внедрение современных технологий управления

рисками и стратегическое распределение активов (рис 2).

Рис. 2 Факторы повышения качества и диверсификации кредитного

портфеля коммерческого банка

Источник:

составлено

автором.

Одним из ключевых факторов повышения качества кредитного портфеля является

грамотная оценка кредитоспособности клиентов.

Таблица 1

Кредитный портфель и проблемные кредиты коммерческих банков

Узбекистана в 2020

-

2025 гг. (на 01.01), трлн. сум

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

2025 г.

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

1

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

Креди

тный

портфел

ь

N

PL

Банки с гос.

долей

н/д

2

н/д

244,5 5,2 280,1 15,1 324,7 12,6 333,3 13,3 366,7 21,2

Другие банки

н/д

32,5 0,6 46,3

1,9

65,4

1,3 138,1 3,4 166,4 6,8

Источник:

составлено

автором

,

данные Центрального банка Республики Узбекистан

https://cbu.uz/ru/statistics/bankstats/436554/

.

Кредитный портфель коммерческих банков Узбекистана в 2025 г. по сравнению с

2021 г. вырос почти в два раза, что свидетельствует об активизации кредитной
деятельности и расширении банковского финансирования (табл. 2.2). Однако, почти

пятикратный рост объема проблемных кредитов в 2025 г. по сравнению с 2021 г.

указывает на снижение качества кредитного портфеля и необходимость усиления

механизмов оценки кредитных рисков, мониторинга и работы с задолженностью, в
связи с чем поддержание баланса между ростом и качеством кредитов должно стать

ключевым условием устойчивого развития банковской системы.

1

Здесь и далее по тексту: NPL (Non performing loans)

-

проблемные кредиты.

2

Здесь и далее по тексту: н/д –

нет данных.

Совершенствование оценки заемщиков

Диверсификация кредитного портфеля

Совершенствование

мониторинга

и

управления

проблемными активами

Использование современных технологий

Оптимизация

процентной

политики

и

условий

кредитования

www.sci-p.uz

III SON. 2025

480

Заключение

.

Для повышения качества структуры кредитного портфеля коммерческого банка и

формирования современной системы его управления в условиях национальной

банковской практики необходимо внедрение комплекса взаимосвязанных мер. В
первую очередь, требуется гибкая структура портфеля, соответствующая текущим

рыночным условиям Узбекистана и обеспечивающая оптимальный баланс между

риском, доходностью и ликвидностью. Важно развивать аналитические подразделения,

способные своевременно выявлять перспективные и низкорисковые направления
кредитования, а также инвестировать в кадровый потенциал, включая подготовку

управленческого персонала с актуальными компетенциями в области управления

портфелем.

Литература

/Reference:

Azlarova, A.

А., Абдурахманова М.М.

(2018).

Вопросы эффективного управления

кредитным портфелем в коммерческих банках. 2018/12/12 Журнал Экономика и

инновационные

технологии

Номер