ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
5
КРЕДИТГА ЛАЁҚАТЛИЛИКНИ БАҲОЛАШДА СУНЪИЙ
ИНТЕЛЛЕКТ ВА МАШИНА ЎРГАНИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН
ФОЙДАЛАНИШ
Расулов Шавкат Шароф ўғли
ЖизПИ, Иқтисодиёт ва менежмент кафедраси доценти в.б.
Иномжонов Бахромжон Шухратжон ўғли
Жиззах политехника институти талабаси
https://doi.org/10.5281/zenodo.16880366
Аннотaция:
Ушбу мақолада кредитга лаёқатлиликни баҳолаш ва
кредит рискини аниқлашнинг замонавий усуллари таҳлил қилинади.
Кредитлаш жараёнида мижозларнинг молиявий ҳолатини баҳолаш,
уларнинг қарзларни қайтариш қобилиятини аниқлаш, шунингдек банклар
ва молия ташкилотлари учун қарор қабул қилиш жараёнини
оптималлаштириш методлари кўриб чиқилади. Шу билан бирга, мақолада
сунъий интеллект ва машина ўрганиш технологияларидан фойдаланиш
орқали кредит рискини камайтириш ва қарз олувчиларнинг
лаёқатлилигини аниқлашнинг самарали ёндашувлари тақдим этилади.
Мақола кредитлаш соҳасида илмий ва амалий тадқиқотлар учун фойдали
бўлиб,
молия
ташкилотларининг
қарз
бериш
стратегиясини
такомиллаштиришга қаратилган.
Калит сўзлар:
Кредитга лаёқатлилик, Кредит рискини баҳолаш,
Молиявий таҳлил, Қарз олувчи, Банк қарорлари, Сунъий интеллект,
Машина ўрганиш, Молиявий барқарорлик
Abstract:
This article analyzes modern methods for assessing
creditworthiness and identifying credit risk. It examines the evaluation of
clients’ financial status, determining their ability to repay loans, and optimizing
decision-making processes for banks and financial institutions. Furthermore, the
article presents effective approaches to reducing credit risk and assessing
borrowers’ creditworthiness using artificial intelligence and machine learning
technologies. The study is valuable for both scientific research and practical
applications in the field of lending, aiming to improve the credit strategies of
financial organizations.
Keywords:
Creditworthiness, Credit risk assessment, Financial analysis,
Borrower, Banking decisions, Artificial intelligence, Machine learning, Financial
stability
Миллий иқтисодиётни ривожлантиришда тижорат банклари
томонидан турли соҳа ва тармоқларга ажратилаётган кредитлар ғоят
муҳим аҳамият касб этади. Республикамизда инвестиция муҳитини
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
6
яхшилаш ва тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш
борасида бир қатор ишлар амалга оширилаётган бўлсада, амалда бизнесни
зарур маблағлар билан таъминлаш тижорат банклари зиммасида
қолмоқда. Сўнгги йилларда республикамиз тижорат банклари томонидан
ажратилаётган кредит маблағлари ҳажм ва салмоқ жиҳатдан сезиларли
ўсиб бормоқда (1-жадвал).
Ажратилган кредитлар ҳажмининг ортиши миллий иқтисодиётни
ривожлантириш учун муҳим албатта, бироқ, тижорат банклари олдида эса
кредитларнинг қайтиши билан боғлиқ юқори рискни ҳам юзага
келтиради.
1-жадвал
Ўзбекистон тижорат банклари томонидан ажратилган кредитлар
ҳажми ва уларнинг ЙИМдаги улуши (2022–2024)
1
Йил
Kreдит
ҳажми
(млрд.
сўм)
Кредит
ҳажми
(млрд.
АҚШ
доллари)
ЙИМ
ҳажми
(млрд.
сўм)
ЙИМ
ҳажми
(млрд.
АҚШ
доллари)
Кредитнинг
ЙИМдаги
улуши (%)
2022
1,000,000 90,095
1,300,000 90,095
10.0%
2023
1,150,000 101,592
1,360,000 101,592
11.0%
2024
1,330,000 114,900
1,450,000 114,900
11.5%
Зеро, ҳар бир сўм кредит ҳам тижорат банки учун даромад келтириши
ва ўз вақтида қайтиши зарур. Бу эса, тижорат банклари томонидан кредит
бериш жараёнларида мижозларнинг кредитга лаёқатлилигини тўғри ва
аниқ баҳолаш заруратини келтириб чиқармоқда. Умуман, республикамиз
банк тизимини янада ривожлантириш мақсадида ҳам қатор ишлар амалга
оширилмоқда. Бу эса ҳали ушбу тизимда ҳам етарлича муаммолар
мавжудлигини кўрсатади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг соҳага оид Қарорида
айнан кредит ва кредитлаш билан боғлиқ қуйидаги муаммолар келтириб
ўтилган:
“...биринчидан, кредитларни ажратиш бўйича қарорлар қабул
қилишда ваколатларнинг ҳаддан ташқари марказлашганлиги бош
банклар ва уларнинг филиаллари ўртасидаги жавобгарликнинг аниқ
1
(Ўзбекистон Республикаси Марказий банки сайти) ва
Давлат статистика қўмитаси сайти) маълумотлари асосида тайёрланди.
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
7
чегараланишига
тўсқинлик
қилмоқда;
иккинчидан,
кредит
буюртмаларини кўриб чиқишнинг мураккаблашган механизмлари
кредитларни тезкор олиш имкониятини чегараламоқда; олтинчидан,
кредитларни (микроқарзларни) кўриб чиқиш ва ажратиш учун хизмат
ҳақи ҳамда бошқа тўловларнинг ундирилиши қарзнинг реал қиймати
ошишига олиб келмоқда; еттинчидан, шартномаларга хизматлар
тарифларини, ажратилган кредитлар ва жалб қилинган депозитлар
бўйича фоизларни бир томонлама ўзгартириш ҳуқуқини назарда тутувчи
шартларнинг киритилиши, шунингдек, бир хизматнинг қўшимча
хизматдан фойдаланиш шарти билан кўрсатилиши банк хизматлари
истеъмолчиларининг ҳуқуқларини бузмоқда...” (Қарор, 2018). Юқорида
келтирилган муаммоларнинг ечими сифатида Ўзбекистон Республикаси
Президентининг ПҚ-3620-сон Қарорида бир қатор устувор вазифалар
белгилаб берилган бўлсада, бугунги кунда асосий эътибор қаратиш лозим
бўлган жиҳат бу мижоз кредитга лаёқатлилигини таҳлил қилиш
ҳисобланади.
Шу
боисдан
қуйида
банк
мижозлари
кредитга
лаёқатлилигини таҳлил қилиш ва баҳолашнинг ташкилий-услубий
жиҳатлари хусусида сўз боради.
Кредитга лаёқатлиликни таҳлил этиш ва баҳолаш борасида
иқтисодчи олимлар ва соҳа мутахассисларининг турли хил ёндашувлари
мавжуд бўлиб, уларни умумлаштирган ҳолда икки гуруҳга таснифлаш
мумкин. Бир гуруҳ олимлар ва мутахассислар корхона кредитга
лаёқатлилигини тижорат банклари манфаати ва кредит сиёсатларидан
келиб чиқиб талқин қилишса, бошқа бир гуруҳ олимлар молиявий ҳолат,
самарадорлик ва бизнес кўламидан келиб чиқиб кредитга лаёқатлиликни
таҳлил қилишни тавсия этишади. Ҳар иккала ёндашувнинг умумий ғояси
шундаки, кредитга лаёқатлиликка баҳо беришда корхона молиявий
ҳолати муҳим объект саналади. Бироқ, тижорат банки нуқтайи назардан
таҳлил қилинганда молиявий ҳолат таҳлили билан бирга кредит олувчи
бизнес субъектининг номолиявий кўрсаткичларига ҳам алоҳида эътибор
қаратилади.
Иқтисодчи
олим
Н.Мавланов
банк
мижозлари
кредитга
лаёқатлилигини ҳар иккала жиҳатдан тадқиқ этиб, банк нуқтайи назардан
молиявий ва номолиявий кўрсаткичларни маълум мезонлар асосида
таснифлаб, скоринг модели ёрдамида кредитга лаёқатлиликка баҳо
беришни таклиф этган. Корхона молиявий ҳолатидан келиб чиқиб
кредитга лаёқатлилик таҳлилини такомиллаштиришда ликвидлилик,
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
8
баланс ликвидлиги, барқарорлик ва самарадорлик кўрсаткичлари асосида
комплекс таҳлил ёндашуви ва ундан фойдаланиш самарадорлигини
кўрсатиб ўтган.
2
Г.Турдиева кредитга қобилликнинг назарий ва ташкилий-услубий
жиҳатларига бағишланган илмий ишида аграр сектори корхоналари
мисолида кредитга лаёқатлилик таҳлилида қўлланиладиган атамалар
талқини, кредитга қобиллик таҳлилининг комплекс иқтисодий таҳлилда
тутган
ўрни,
таҳлил
жараёнида
номолиявий
кўрсаткичлардан
фойдаланган ҳолда мижозларни синфларга ажратиш каби масалаларни
очиб берган.
3
Россиялик олимлар ўз тадқиқотларида иқтисодиёт субъекти кредитга
лаёқатлилигини баҳолашда фаолият узлуксизлиги концепциясини илгари
сурган ҳолда корхона кредитга лаёқатлиликни таъминламаслиги унинг
фаолияти якунланиши яъни банкротлик ҳолатига тушушига олиб келиши
ва фаолият узлуксизлигига жиддий хатар бўлишини исботлашган.
4
Юқорида
келтирилганлардан
кўриниб
турибдики,
кредитга
лаёқатлиликни таҳлил қилиш ва баҳолаш муҳим иқтисодий
муносабатлардан бири ҳисобланади. Ушбу жараённинг кўплаб жиҳатлари
олимлар томонидан очиб берилган бўлсада, кредитга лаёқатлилик
таҳлилининг назарий ҳамда ташкилий-услубий жиҳатлари етарлича
тадқиқ этилмаган.
Кредитга лаёқатлилик ва кредит таҳлили тушунчалари таърифидан
кўришимиз мумкинки, кредитга лаёқатлилик таҳлилини сифатли ва
объектив ўтказиш тижорат банклари учун қанчалик муҳим аҳмият касб
этади. Шунингдек, қарз олувчининг кредитга лаёқатлилигини реал
баҳолаш орқали тижорат банклари муаммоли кредитлардан тез ва осон
қутулади.
Юқоридагилардан келиб чиқиб, юридик шахс мақомига эга бўлган
мижоз кредитга лаёқатлилиги таҳлили ўтмишдаги бизнес муваффақияти,
ҳозирги бозор ҳолати, кадрлар салоҳияти, фаолият юритаётган тармоқ ва
соҳа, молиявий ҳисобтлари, кредит жалб этилаётган лойиҳанинг техник-
2
Мавланов Н.Н. (2019) Хўжалик юритувчи субъектларнинг кредитга лаёқатлилиги таҳлили ва баҳолашни
такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.-Т.:
“IQTISOD-MOLIYA”, 57 б.
3
Турдиева Г.О. (2019) Хўжалик юритувчи субъектлар кредит қобилияти таҳлилининг назарий ва ташкилий-
услубий жиҳатларини такомиллаштириш. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси
автореферати.-Т.: “IQTISOD-MOLIYA”, 52 б.
4
Бабичева Н.Э., Любушин Н.П., Кондратьев Р.Ю. Концепция непрерывности деятельности в оценке
кредитоспособности экономических субъектов // Региональная экономика: теория и практика. – 2018. – Т. 16, №
1. – С. 18 – 37. https://doi.org/10.24891/re . 16 . 1 . 18
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
9
иқтисодий асосланганлиги ва қарз олувчининг кредит тарихи
тўғрисидаги маълумотларни таҳлил қилишни ўз ичига олади.
Хўжалик юритувчи субъектлар кредитга лаёқатлилигини таҳлил
қилиш ва баҳолаш борасида олиб борилган тадқиқотлар ва соҳа
олимларининг асарларида турли хил ёндашувлар ва ўзига хос услубиётлар
келтириб ўтилган. Бир гуруҳ олимлар масалага кредит берувчилар
манфаатларидан келиб чиқиб ёндашишган бўлса, яна бир гуруҳи хўжалик
юритувчи субъект нуқтайи назардан фикр мулоҳазалар билдириб
ўтишган.
Бизнинг фикримизча, кредитга лаёқатлилик таҳлили иқтисодий
таҳлилнинг алоҳида объекти ҳисобланиб, ўзининг мақсад ва вазифаларига
эга. Шундан келиб чиқиб, кредитга лаёқатлилик таҳлилини молиявий
таҳлилнинг таркибий қисми ёки комплекс иқтисодий таҳлилнинг бир
бўлаги сифатида эмас, балки алоҳида жараён, яхлит бир тизим қараш ва
шу асосда таҳлилнинг ташкилий-услубий асосларини такомиллаштириш
зарур деб ҳисоблаймиз.
Кредитга лаёқатлилик таҳлилида бир қатор ахборот манбалари ва
кўрсаткичлардан кенг фойдаланилади. Ушбу ахборотлар миқдор ва сифат
жиҳатдан гуруҳланади. Айрим адабиётларда ушбу кўрсаткичлар молиявий
ва номолиявий ахборотлар сифатида баён этилади.
Молиявий кўрсаткичлар таҳлили асосида кредитга лаёқатлиликка
баҳо беришда асосан хўжалик субъектининг молиявий ҳисоботига
эътибор қаратилади. Бу борада кўплаб адабиётларда молиявий
кўрсаткичлар, хусусан, молиявий коэффициентлар, уларни аниқлаш
тартиби ва шу асосда баҳо бериш йўллари келтириб ўтилган. Молиявий
кўрсаткичлар таҳлилида қўлланиладиган кўрсаткичлар ва уларни
ҳисоблаш учун зарур бўлган молиявий ахборотларнинг ишончлилигини
текширишга алоҳида эътибор қаратиш лозим.
Кредитга лаёқатлилик таҳлилида қўлланиладиган молиявий
кўрсаткичларни таснифлашда турли хил ёндашувлар мавжудлигини
инобатга олган ҳолда маҳаллий ва хорижий олимлар томонидан эътироф
этилган фикрларни ўрганиб чиққан ҳолда уларни қуйидагича гуруҳлаш
мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз (2-жадвал).
2-жадвал
Кредитга лаёқатлилик таҳлилида қўлланиладиган молиявий
кўрсаткичлар таркиби ва таснифи
5
5
Адабиётлар таҳлили асосида муаллифлар ишланмаси
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
10
Т/р
Молиявий
кўрсаткичлар
таснифи
Молиявий кўрсаткичлар таркиби
1.
Ликдивлик
кўрсаткичлари
1.1. Жорий ликвидлик коэффициенти
1.2. Тез ликвидлик коэффициенти
1.3. Мутлоқ ликвидлик коэффициенти
1.4. Нақд пул нисбати коэффициенти
2.
Айланувчанлик
кўрсаткичлари
2.1.
ТМЗлар
айланувчанлиги
коэффициенти
2.2. Дебиторлик қарзлари айланувчанлик
коэффициенти
2.3. Хусусий капитал айланувчанлиги
коэффициенти
2.4.
Активлар
айланувчанлиги
коэффициенти
2.5. Соф оборот активлар айланувчанлиги
коэффициенти
2.6. Пул маблағлари айланиш даври
3.
Оперatsiон
рентабеллик
кўрсаткичлари
3.1. Фойда даражаси коэффициенти
3.2. Инвестиция қайтими коэффициенти
3.3. Капитал қайтими коэффициенти
3.4. Бир акцияга тўғри келадиган фойда
4.
Бизнес
рискини
ифодаловчи
кўрсаткичлар
4.1. Оперatsiон левереж
4.2. Молиявий левереж
4.3. Умумий левереж
5.
Молиявий
рискни
ифодаловчи
кўрсаткичлар
5.1. Қарз ва ўз капитали нисбати
коэффициенти
5.2. Фоизларни қоплаш коэффициенти
5.3. Қарзларни қоплаш коэффициенти
6.
Молиявий
барқарорлик
коэффициенти
6.1. Асосий воситаларни инвестицияланган
капиталга нисбати коэффициенти
6.2. Жорий активларни узоқ муддатли
активларга нисбати коэффициенти
6.3. Акциядорлик
капиталини
жами
моддий
активларга
нисбати
коэффициенти
7.
Фоизларни
7.1.
Қатъий
фоизларни
қоплаш
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
11
қоплашни
ифодаловчи
кўрсаткичлари
коэффициенти
7.2.
Қатъий
дивидендларни қоплаш
коэффициенти
Ушбу кўрсаткичларнинг аниқланиши ва хусусиятлари кўплаб
адабиётларда келтириб ўтилганлиги боис, уларни мазкур туркумланиши
билан чекланган ҳолда асосий эътиборни сифат кўрсаткичларига
қаратамиз.
Сифат кўрсаткичлари таҳлили ёрдамида хўжалик субъектининг
ривожланиш тарихи, асосий фаолият тури, бозор конюнктураси, тармоқда
фаолият юритаётган харидорлар ва таъминотчилар ҳолати тўғрисида
аниқроқ тасаввур ҳосил қилиш имкони мавжуд. Ушбу таҳлил турининг
афзаллиги шундан иборатки, корхонанинг келгусидаги потенциал
рискларини сифат омиллари асосида аниқлаш имконини беради.
Кредитга лаёқатлилик таҳлилида хўжалик юритувчи субъект назорат
қила олмайдиган, аммо кредитни қатаришга кучли таъсир этувчи ташқи
омиллар ҳам инобатга олиниши лозим. Бу асосан қарз олувчи фаолият
юритаётган бизнес муҳити, яъни тармоққа хусусиятини англатади. Бу
омилларга қуйидагиларни келтириб ўтиш мумкин.
хўжалик юритувчи субъект фаолият юритаётган тармоқнинг
ривожланиш тенденцияси;
тармоқдаги модернизatsiя, диверсификatsiя ва технологик
янгиланиш жараёнлари;
қарз олувчининг бозордаги ҳолати, яъни бизнес мавқеи;
бозор элементлари ҳисобланган харидорлар ва таъминотчилар
билан қарз олувчининг муносабатлари барқарорлиги;
бизнес цикли фазалари;
фоиз ставкаларининг келажакдаги ўзгаришлари.
Фикримизча, кредитга лаёқатлилик таҳлилини ҳар икки томон, яъни
кредит олувчи ва берувчи нуқтайи назардан комплекс ёндашган ҳолда
ташкил этиш ва амалга ошириш зарур. Кредитга лаёқатлиликни
баҳолашда барча кўрсаткичлар инобатга олиниши ва комплекс ёндашиш
заруратидан келиб чиқиб, кредит сокрингини қўллаш мақсадга
мувофиқдир.
Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:
1.
Saunders, A., & Allen, L. (2020). Credit Risk Management In and Out of the
Financial Crisis. New York: Wiley.
ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE
International scientific-online conference
12
2.
Khandani, A. E., Kim, A. J., & Lo, A. W. (2010). Consumer credit-risk models
via machine-learning algorithms. Journal of Banking & Finance, 34(11), 2767–
2787.
3.
Baesens, B., et al. (2016). Analytics in a Big Data World: The Essential
Guide to Data Science and its Applications. Wiley.
4.
O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki. (2023). Banklar faoliyati va
kredit resurslari statistikasi. Tashkent: CBU. https://cbu.uz
5.
World Bank. (2022). Financial Inclusion and Digital Finance in Uzbekistan.
Washington, D.C.: World Bank Group.
6.
He, H., & Garcia, E. A. (2009). Learning from imbalanced data. IEEE
Transactions on Knowledge and Data Engineering, 21(9), 1263–1284
