Приближённое решение уравнения Блека-Шоулза с помощью метода перемещаемых узлов

Abstract

В данной статье рассматривается приближённое решение ценообразование про- изводных финансовых инструментов в непрерывном времени с помощью урав- нения Блэка-Шоулза. Здесь рассматриваются способы получения приближенно- аналитического решения на основе метода перемещаемого узла. С помощью метода перемещаемых узлов получено приближённо-аналитическое решение с использова- нием одного и трёх перемещаемых узлов, проведено сравнение с точным решением. Произведены сопоставление точного и приближенных решений на конкретных при- мерах.