Oценка эффективности риск-менеджмента инвестиционных банков с использованием AHP модели

Аннотация

Целью настоящего исследования является построение и эмпирическое тестиро- вание модели оценки эффективности и неэффективности риск-менеджмента систем- но значимых инвестиционных банков США в условиях глобального финансового кризиса 2008 года. В работе применяется метод анализа иерархий (AHP), позво- ляющий агрегировать количественные и качественные показатели в рамках логиче- ски структурированной иерархии. Анализ охватывает пять банков: Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch и Lehman Brothers. Разработанные модели демонстрируют устойчивое доминирование Goldman Sachs по интегральным метри- кам эффективности и минимальные значения показателей неэффективности. Работа подтверждает высокую информативность и применимость метода AHP для оценки комплексных финансовых рисков.