Oktabr, 2024-Yil
475
TIJORAT BANKLARIDAGI KREDIT RISKINI BOSHQARISHNING XORIJ
TAJRIBASI
Qarshiyev Shoxrux
Bank-moliya akademiyasi magistranti.
https://doi.org/10.5281/zenodo.13988200
Annotatsiya.
Kredit riski banklar uchun eng muhim xavf turlaridan biri bo‘lib, uni
samarali boshqarish moliyaviy barqarorlikni ta’minlash uchun muhimdir. Mazkur maqolada
tijorat banklarida kredit riskini boshqarishning xorijiy tajribasi tahlil qilinadi.
Kalit so’zlar:
tijorat banklari, kredit riski, riskni boshqarish, xorijiy tajriba, bank tizimi,
moliyaviy barqarorlik.
FOREIGN EXPERIENCE OF CREDIT RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL
BANKS
Abstract.
Credit risk is one of the most important types of risk for banks, and its effective
management is important to ensure financial stability. This article analyzes the foreign experience
of credit risk management in commercial banks.
Key words:
commercial banks, credit risk, risk management, foreign experience, banking
system, financial stability.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ
Аннотация.
Кредитный риск является одним из важнейших видов риска для банков,
и эффективное управление им важно для обеспечения финансовой устойчивости. В данной
статье анализируется зарубежный опыт управления кредитным риском в коммерческих
банках.
Ключевые слова:
коммерческие банки, кредитный риск, управление рисками,
зарубежный опыт, банковская система, финансовая устойчивость.
Barcha rivojlangan davlatlarda bank tizimi iqtisodiyotning boshqa tizimlariga qaraganda
eng qattiq nazorat qilinadigan obyekti hisoblanadi. Bank faoliyati “pul savdosi” bilan
shug'ullanuvchi boshqa tuzilmalar faoliyatiga nisbatan ko'proq umumiy xususiyat kasb etadi.
Banklar mijozlar, tashkilotlar, sanoat va tijorat korxonalari va xususiy shaxslarning
himoyasini o'z zimmalariga oladilar va o'z qarzdorlarining to'lov qobiliyatini kuzatib boradilar.
Banklarning turi ba'zi bir mamlakatlarda har xil bo'lsada, ular ustidan ko'plab cheklovlar
o'rnatilgan.
Oktabr, 2024-Yil
476
Shulardan eng umumiy va muhimlari quyidagilardir:
1. Bank vakolatining chegarasi.
Riskni pasaytirish maqsadida bank portfellaridagi bir qator aktivlarga hamda bank
faoliyatining ba'zi turlariga chegaralar o'rnatilgan. Ko'pincha likvidlilik darajasining pastligi va
shu turdagi investitsiyalar bilan bog'liq risklarning ulushi kattaligidan banklarning ko'chmas
mulkiga bevosita egalik qilish huquqi cheklanadi.
2. Kredit hajmini cheklash.
Kredit portfelining ulushi tegishli kredit diversifikatsiyasi yo'li bilan pasaytirilishi mumkin.
Uning asosiy yo'llaridan biri individual kredit hajmining yuqori chegarasini belgilashdan
iborat. Bu yo'ldagi keyingi qadam aniq bir iqtisodiy soha yoki tarmoqga berilayotgan kredit
miqdori va hajmini cheklashdan iboratdir.
3. Egalik huquqining cheklanishi.
Ba'zi mamlakatlar nomoliyaviy tashkilot va kompaniyalarning tijorat banklariga egalik
qilib olishlariga ruxsat bermaydi. Chunki bu narsa kredit mablag'larini shaxsiy maqsadga va bank
egalari uchun eng qulay va foydali sharoitlarda ishlatishga olib keladi.
4. Kapitalga talab.
Kapitalning minimal hajmiga talab riskni nazorat qilish va yo'qotishlar riskini
pasaytirishning eng muhim omillaridandir. Kapitalning darajasini pasaytirish riskli operatsiyalar
bo'yicha daromadlar va zararlar o'rtasidagi mutanosiblikning pasayishiga olib keladi.
Oxirgi yillarda G'arbning asosiy davlatlarida “riskli” kapitalga talablarning standart
to'plami kiritilmoqda. Bank balansining aktivlari kredit risk darajasida bir nechta kategoriyaga
ajratiladi.
Qo'shma shtatlarda riskning hamma turlarini hisobga olish uchun kapitalning minimal
hajmi talabini aktivlarining hamma turiga belgilab qo'yadilar. AQShda kapital darajasida
belgilangan minimumdan oshadigan banklargagina yangi vakolatlar va imtiyozlar berish siyosati
o'tkazilmoqda.
5. Kafolatlangan majburiyatlar bo'yicha ta'minlanganlik.
Bank tizimining barqaror faoliyat ko'rsatishini ta'minlash borasida qo'llanilayotgan chora-
tadbirlardan ko'riladigan soliq to'lovchining zararlarini pasaytirish maqsadida banklarning
kafolatlangan majburiyatlariga cheklovlar o'rnatish mumkin. AQShda bir jamg'armadagi sug'urta
summasi hajmi ko'rsatilgan bir nechta hisobvaraqasining egasi bo'lsa ham depozitlarni sug'urtalash
tizimi tomonidan har bir alohida hisobvaraqadagi 100 ming dollargacha bo'lgan depozitlar
sug'urtalanadi.
Oktabr, 2024-Yil
477
6. Xususiy va sinchikov tekshiruv olib borish.
Nazoratchilar bankning kapital bo'yicha vaziyatini va banklarning o'rnatilgan qoidalariga
rioya qilishlarini va oxirgi kafolat soliq to'lovchilarning muhofazasi yuzasidan bank portfellarini
risk darajasi bo'yicha baholashlari kerak. Bu maqsadga malakali revizorlarni jalb qilish yo'li bilan
sinchikov tekshirishlar o'tkazish orqali erishish mumkin.
Fransiyada 24-yanvar 1984 yilda qabul qilingan “Kredit muassasalarining faoliyati va
nazorati to'g'risida”gi qonunga muvofiq Fransiya bankining Prezidenti qiyin vaziyatga tushib
qolgan bankning aksionerlariga o'z majburiyatlarini bajarishni davom ettirishlarini yoki tartibni
saqlash va ushbu muassasa mavqeini ushlab qolish maqsadida boshqa banklar yordamini jalb
qilishlarini taklif qiladi.
G'arb davlatlaridagi bozor xo'jaligi va klassik bank operatsiyalarining rivojlanishi risklarni
aniqlashni uch kriteriyasiga amal qilish muhimligini namoyish qildi: foiz stavkalarini o'zgarishi,
valuta kursi va bozor baholari.
AQShda banklar faoliyatini nazorat qilish funksiyasini Federal Rezerv Tizimi amalga
oshiradi. “Federal Rezerv Tizimi to'g'risida”gi aktda (1913 yil) FRTning vazifalaridan biri
bo'lmish “Bank ishi” ustidan samarali nazoratni tashkil etish haqida qayd etilgan. Bu majburiyatni
boshqa Federal bank idoralari bilan bo'lishish orqali FRT tartibga solish funksiyasi bilan pul-kredit
siyosatini o'tkazishni afzal ko'radi.
Aqshda potensial qarz oluvchining kreditga layoqatliligini baholashda va kredit riskini
minimal darajaga olib kelishda “5 C” yondashuvni qo’llashadi.
- customer character-mijozning obro’si;
- capacity to pay-to’lovga qobilyatlik;
- capital-kapital;
- collateral-ta’minot;
- current business conditions and goodwill – iqtisodiy holat va uning samaradorligi.
2. Buyuk Britaniyada esa “PARTS” yondashuvidan foydalanishadi.
- purpose-maqsad;
- amount-miqdor;
- repayment-asosiy qarz va foizlarni to’lovga qobilyatliligi;
- term -muddat;
- security-ta’minot.
Oktabr, 2024-Yil
478
3. Angliya kliring banklarida asosan, “PARSER” va “CAMPARI” kabi yondashuvlardan
keng foydalaniladi. Chunki, bu yondashuvlarda mijozning to’lovga qobilyatliligi kengroq tahlil
qilinadi.
PARSER:
- Person-mijoz obro’si;
- amount-miqdor;
- repayment-to’lovga qobillik;
- security-ta’minot;
- expediency-maqsadlilik;
- remuneration-qarz berganlik uchun olinadigan daromad ya’ni foiz stavka.
CAMPARI:
- character-mijoz obro’si;
- ability-qarz oluvchining biznesini baholash;
- means-qarz olishga ehtiyojning tahlili;
- purpose-maqsadi;
- amount-miqdor;
- repayment-to’lovga qobillik;
insurance -ta’minot.
Albatta, bu kabi yondashuvlar bir-biriga mazmunan bog’liq deb aytishimiz mumkin va
ularning mamlakatimizdagi kredit berish tamoyillariga o’xshash deb aytishimiz ham mumkin.
Bu
esa
mamlakatimizda
kredit
riskini
pasaytirishda
xorij
tajribalaridan
foydalanilayotganining yorqin bir misoli deb aytamiz.
REFERENCES
1.
Qoraⅼiyeⅴ T., Omonoⅴ A. (2014) “Bankⅼarⅾa buxgaⅼteriya hiѕobi” Toѕhkent, 248-b.
2.
Ortiqoⅴ O.A., Quⅼⅼiyeⅴ I.Y. (2015) “Bank menejmenti ⅴa marketingi” Toѕhkent,186-b.
3.
Abⅾuⅼⅼayeⅴa Ѕh.Z. (2017) “Bank iѕhi” ⅾarѕⅼik. Toѕhkent Iqtiѕoⅾ-Moⅼiya, 732-b.
4.
Brian Ѕcott-Quinn (2012). “commerciaⅼ anⅾ Inⅴeѕtment Banking anⅾ the Internationaⅼ creⅾit
anⅾ capitaⅼ Marketѕ: A Guiⅾe to the Gⅼobaⅼ Finance Inⅾuѕtry anⅾ Itѕ Goⅴernance”. 312p.
5.
Лaвpyшин О.И. и дp., (2011) Лaвpyшин И.О. “Бaнкoвcкoе делo” yчебник Мocквa.,
Инфpaм: М.- 439c.
6.
Abⅾuⅼⅼayeⅴa Ѕh.Z., Abⅾuⅼⅼayeⅴ U.А. (2016). “Bank menejmenti ⅴa marketingi” ⅾarѕⅼik
Тoѕhkent. 326 b.
