T A D Q I Q O T L A R
jahon ilmiy – metodik jurnali
https://scientific-jl.com
64-son_4-to’plam_Iyun-2025
136
ISSN:3030-3613
FOIZ RISKINING TIJORAT BANKLARI FAOLIYATIGA TA’SIRI THE
IMPACT OF INTEREST RATE RISK ON THE ACTIVITIES OF
COMMERCIAL BANKS
Teshaboyev Jamshidbek Qudratillayevich
Andijon davlat texnika instituti Buxgalteriya
hisobi va menejment kafedrasi asistenti
Islomov Shoyatbek Xomidjon o‘g‘li
Andijon davlat texnika instituti talabasi
Annotatsiya:
Ushbu maqola foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’sirini,
uning moliyaviy natijalarga, kapitalga, likvidlikka va bankning strategik
imkoniyatlariga bo‘lgan salbiy va ijobiy oqibatlarini o‘rganadi. Foiz riskining samarali
boshqarilishi bankning umumiy moliyaviy barqarorligini saqlashda muhim ahamiyatga
ega.
Kalit so‘zlar:
foiz riski, tijorat banklari, moliyaviy barqarorlik, sof foiz
daromadi, kapital, likvidlik, risklarni boshqarish, raqobatbardoshlik
Abstract:
This article examines the impact of interest rate risk on the operations
of commercial banks, including its negative and positive effects on financial
performance, capital, liquidity, and the bank's strategic opportunities. Effective
management of interest rate risk plays a crucial role in maintaining the overall financial
stability of a bank.
Keywords:
interest rate risk, commercial banks, financial stability, net interest
income, capital, liquidity, risk management, competitiveness
Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari faoliyati turli risklar bilan
bevosita bog‘liq. Ular orasida foiz riski muhim o‘rin tutadi. Foiz stavkalarining
o‘zgarishi bankning asosiy daromad manbai bo‘lgan sof foiz daromadiga sezilarli ta’sir
ko‘rsatadi. Shu sababli, foiz riskini samarali boshqarish har qanday tijorat bankining
barqaror faoliyat yuritishi uchun zaruriy shart hisoblanadi.
Foiz riskining asosiy ta’sirlari
Sof foiz daromadining beqarorligi: Foiz stavkalari bozor sharoitlarida
o‘zgarganida, bank aktivlari va passivlari bo‘yicha foizga sezgirlik tafovuti tufayli sof
foiz daromadida (Net Interest Income — NII) beqarorlik yuzaga keladi. Bank
daromadlari va xarajatlari orasidagi tafovut keskin kamayib, bankning asosiy
moliyaviy ko‘rsatkichlari salbiy tomonga o‘zgaradi.
Bankning rentabelligiga ta’siri: Foiz riskining oshishi bankning umumiy
rentabelligini pasaytiradi. Sof foiz daromadining kamayishi bankning operatsion
foydasini kamaytiradi va natijada kapitalning o‘sish sur’atlari sekinlashadi.
T A D Q I Q O T L A R
jahon ilmiy – metodik jurnali
https://scientific-jl.com
64-son_4-to’plam_Iyun-2025
137
ISSN:3030-3613
Kapital bazasining pasayishi: Foiz stavkalarining kutilmagan o‘sishi yoki
kamayishi bank balansidagi uzoq muddatli aktivlarning qiymatini o‘zgartirishi
mumkin. Aktivlar qiymatining pasayishi esa kapitalning kamayishiga olib keladi. Bu
esa bankning moliyaviy barqarorligiga salbiy ta’sir qiladi.
Likvidlikka ta’siri: Foiz stavkalarining o‘zgarishi natijasida mijozlarning
omonatga bo‘lgan talabida o‘zgarishlar yuz beradi. Yuqori foiz stavkalari sharoitida
mijozlar qisqa muddatli va yuqori foizli mahsulotlarga o‘tishi mumkin, bu esa
bankning likvidlik muammolariga olib keladi.
Bozor riskining ortishi: Foiz riskining yuqori darajasi bozor ishtirokchilarining
bank faoliyatiga bo‘lgan ishonchiga ta’sir ko‘rsatadi. Bankning kredit reytingi
pasayishi mumkin, bu esa moliya bozorlarida resurs jalb qilish xarajatlarining
oshishiga olib keladi.
Raqobatbardoshlikning pasayishi: Foiz riskini samarali boshqara olmagan
banklar bozordagi raqobatbardoshligini yo‘qotadi. Yuqori foiz riskiga duchor bo‘lgan
banklar mijozlar uchun raqobatbardosh foiz stavkalarini taklif qila olmaydi va natijada
bozor ulushidan mahrum bo‘lishi mumkin.
Strategik rejalashtirishga ta’siri: Foiz riskining yuqori bo‘lishi bankning uzoq
muddatli strategik qarorlarini cheklaydi. Rahbariyat ehtiyotkor siyosat yuritishga
majbur bo‘ladi, bu esa investitsion loyihalar va rivojlanish rejalari hajmining
qisqarishiga olib keladi.
Foiz riski tijorat banklari faoliyatining barcha jabhalariga ta’sir qiladi. Ushbu
risk bankning daromadlari, kapitali, likvidligi va strategik rivojlanish imkoniyatlariga
bevosita ta’sir etadi. Shu sababli, foiz riskini muntazam ravishda tahlil qilish, baholash
va samarali boshqarish har bir tijorat bankining eng muhim vazifalaridan biridir.
Yaxshi tashkil etilgan foiz riskini boshqarish tizimi bankning barqaror va uzoq
muddatli muvaffaqiyatini ta’minlaydi.
Foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’sirini o‘rganishning maqsadi
Tijorat banklari faoliyatida foiz riskining o‘rni juda muhim. Chunki foiz
stavkalarining o‘zgarishi bevosita bankning asosiy daromad manbai — sof foiz
daromadiga va umumiy moliyaviy barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois, foiz
riskining bank faoliyatiga qanday ta’sir qilishini chuqur o‘rganish bank menejmenti va
risklarni boshqarish tizimi uchun juda zarur.
Foiz riskining tabiati va manbalarini aniqlash: Foiz riskining bank balansida
qayerdan paydo bo‘layotganini (aktivlar va passivlarning foizga sezgirlik tafovuti,
duration nomutanosibligi, yield curve o‘zgarishi va h.k.) to‘g‘ri tushunish.
Foiz riskining moliyaviy natijalarga ta’sirini baholash: Foiz stavkalari o‘zgarishi
natijasida bankning sof foiz daromadlari, kapitali, likvidligi va umumiy rentabelligiga
qanday ta’sir ko‘rsatishini o‘rganish.
T A D Q I Q O T L A R
jahon ilmiy – metodik jurnali
https://scientific-jl.com
64-son_4-to’plam_Iyun-2025
138
ISSN:3030-3613
Bankning moliyaviy barqarorligini oshirish: Foiz riskini samarali boshqarish
orqali bankning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, daromadlar oqimining
doimiyligini ta’minlash.
Kapitalni himoya qilish: Foiz riskining yuqori salbiy ta’siri bank kapitalining
kamayishiga olib kelmasligi uchun oldindan profilaktik choralarni ishlab chiqish.
Likvidlikni saqlab qolish: Foiz stavkalarining o‘zgarishi sharoitida bank
likvidligini muhofaza qilish va mijozlar ehtiyojlarini qondirish imkonini yaratish.
Strategik rejalashtirish va raqobatbardoshlikni kuchaytirish: Foiz riskining bank
strategiyasiga ta’sirini baholash va uni inobatga olgan holda uzoq muddatli rivojlanish
rejalari va mahsulot siyosatini ishlab chiqish.
Risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish: O‘rganish natijalaridan kelib
chiqib foiz riskini boshqarishning zamonaviy usullarini (duration tahlili, GAP tahlili,
stress-test, derivativlardan foydalanish) bank amaliyotida joriy etish.
Xulosa
Foiz riskining tijorat banklari faoliyatiga ta’sirini chuqur o‘rganish bugungi
kunda juda dolzarb masala hisoblanadi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida foiz stavkalari
o‘zgaruvchanligi kuchayib bormoqda. Buning asosiy sabablari — global va mahalliy
makroiqtisodiy omillar, markaziy banklarning pul-kredit siyosati, inflatsiya
darajasining o‘zgarishi, geosiyosiy tahdidlar va boshqa tashqi omillardir.
Foiz stavkalari o‘zgarishi natijasida tijorat banklarining asosiy daromad manbai
— sof foiz daromadlari beqarorlikka uchrashi mumkin. Bu holat esa bankning
kapitaliga, likvidligiga va rentabelligiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun, foiz
riskini chuqur o‘rganish, uning manbalarini tahlil qilish va salbiy oqibatlarini oldini
olish banklar uchun strategik ahamiyatga ega. Foiz riskini o‘rganish orqali banklar o‘z
aktiv va passivlarining foizga sezgirlik darajasini to‘g‘ri baholash imkoniyatiga ega
bo‘ladi. Bu esa risklarni boshqarish tizimining takomillashtirilishiga, foiz riskini
diversifikatsiyalash va hedjlash strategiyalarining ishlab chiqilishiga olib keladi.
Bundan tashqari, foiz riskini chuqur tahlil qilish orqali banklar o‘z daromadlarining
barqarorligini ta’minlaydi, mijozlar uchun raqobatbardosh shart-sharoitlarni taklif eta
oladi va moliyaviy barqarorlikni oshiradi. Yuqori darajada boshqariladigan foiz riski
bankning bozor ishonchliligini mustahkamlaydi va uzoq muddatli rivojlanish uchun
zamin yaratadi. Shuningdek, foiz riskining o‘rganilishi bankning strategik
rejalashtirish jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu risklarni inobatga olgan
holda banklar yangi mahsulotlar va xizmatlar ishlab chiqadi, investitsiya siyosatini
optimallashtiradi va o‘z faoliyatining barqarorligini mustahkamlovchi qarorlar qabul
qiladi.
Yakuniy xulosa shuki, foiz riskini o‘rganish va samarali boshqarish — bu tijorat
banklarining uzoq muddatli muvaffaqiyatini ta’minlovchi asosiy omillardan biri bo‘lib,
T A D Q I Q O T L A R
jahon ilmiy – metodik jurnali
https://scientific-jl.com
64-son_4-to’plam_Iyun-2025
139
ISSN:3030-3613
bankning moliyaviy barqarorligi, raqobatbardoshligi va mijozlar ishonchining
oshishiga xizmat qiladi.
FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
1.
Qosimov B.A., Akramov K.K. Bank ishi. — Toshkent: “IQTISODIYOT”, 2020 yil.
2.
Karimov Q.X., Rustamov S.T. Moliyaviy xizmatlar bozori. — Toshkent:
“IQTISODIYOT”, 2019 yil.
3.
Murodov S.A., Tursunov B.B. Kreditlash asoslari. — Toshkent: “IQTISODIYOT”,
2021 yil.
4.
Murtazayeva M.M. Banklar faoliyati va risklarni boshqarish. — Toshkent, 2023 yil.
5.
Basel Committee on Banking Supervision. Principles for the Management and
Supervision of Interest Rate Risk.
6.
Mishkin F.S., Eakins S.G. Financial Markets and Institutions. — Pearson
Education, 2020.
7.
Saunders A., Cornett M.M. Financial Institutions Management: A Risk
Management Approach. — McGraw-Hill Education, 2021.
8.
Foydalanilgan veb-saytlar
9.
www.bis.org — Basel Committee on Banking Supervision rasmiy sayti
10.
www.imf.org — Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi (IMF) rasmiy sayti
11.
www.cbr.ru — Rossiya Markaziy bankining rasmiy sayti (foiz riskini boshqarish
bo‘yicha tavsiyalar)
12.
www.cbu.uz — O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki rasmiy veb-sayti
13.
www.worldbank.org — Jahon bankining bank risklari va moliyaviy barqarorlik
bo‘yicha nashrlari
