217
KREDIT RISKLARINING BANKLAR FAOLIYATIGA TAʼSIRI
Zufar Abdullayev Ziyodilloyevich
O’zbekiston Respublikasi Markaziy banki
Kredit tashkilotlari prudensial nazorati departmenti
boshqarma boshligʻi
https://doi.org/10.5281/zenodo.8418052
Annotatsiya.
Ushbu maqolada, kredit risklarining banklar failiyatiga ta’siri haqida fikr
mulohazalar yuritiladi. Kredit riski, bank operatsiyalarining asosiy jihati bo'lib, qarz oluvchining
moliyaviy majburiyatlarini bajarmasligi natijasida yuzaga keladigan potentsial zararni anglatadi.
Zamonaviy bank faoliyatining dinamik manzarasida kredit risklarini boshqarish muhim
ahamiyatga ega. Kredit risklarining bank faoliyatiga ta'siri ko'p qirrali bo'lib, nafaqat alohida
banklarning moliyaviy barqarorligiga, balki kengroq iqtisodiyotga ham ta'sir qiladi.
Kalit so’zlar:
Banklar faoliyati, kredit risklari, potensial zararlar, moliya dinamikasi,
iqtisodiyotga ta’siri, samarali boshqarish, monitoring, operatsion risk, foiz stavkalari.
INFLUENCE OF CREDIT RISKS ON THE ACTIVITY OF BANKS
Abstract.
This article discusses the influence of credit risks on the activity of banks. Credit
risk is the main aspect of banking operations and refers to the potential loss caused by the failure
of the borrower to fulfill his financial obligations. In the dynamic landscape of modern banking,
credit risk management is important. The impact of credit risks on banking is multifaceted,
affecting not only the financial stability of individual banks, but also the broader economy.
Key words:
Banking activity, credit risks, potential losses, financial dynamics, impact on
the economy, effective management, monitoring, operational risk, interest rates.
ВЛИЯНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БАНКОВ
Аннотация.
В данной статье рассматривается влияние кредитных рисков на
деятельность банков. Кредитный риск является основным аспектом банковских операций
и относится к потенциальным потерям, вызванным неисполнением заемщиком своих
финансовых обязательств. В динамичной среде современного банковского дела управление
кредитными рисками имеет важное значение. Влияние кредитных рисков на банковскую
деятельность многогранно, затрагивая не только финансовую стабильность отдельных
банков, но и экономику в целом.
Ключевые слова:
Банковская деятельность, кредитные риски, потенциальные
потери, финансовая динамика, влияние на экономику, эффективное управление,
мониторинг, операционный риск, процентные ставки.
218
Moliyaning dinamik dunyosida banklar pul operatsiyalarini osonlashtirish, kredit berish va
omonatlarni himoya qilish orqali iqtisodiyotda muhim rol o'ynaydi. Biroq, banklarning uzluksiz
ishlashi ko'p jihatdan har xil turdagi risklarni samarali boshqarishga bog'liq. Banklar duch
keladigan asosiy tavakkalchiliklardan biri bu kredit tavakkalchiligi bo‘lib, u qarz oluvchilarning
kreditni to‘lash bo‘yicha majburiyatlarini bajarmaslik ehtimolidan kelib chiqadi. Banklar
daromad, kredit tarixi va garov kabi omillarni hisobga olgan holda kredit berishdan oldin qarz
oluvchilarning kreditga layoqatliligini diqqat bilan baholaydi. Kredit tavakkalchiligini samarali
boshqarish kreditlashning tegishli mezonlarini belgilash, kreditni to'liq baholash va potentsial
yo'qotishlarni kamaytirish uchun kredit portfelini monitoring qilishni o'z ichiga oladi.
Banklar foiz stavkalari, valyuta kurslari va aktivlar narxining o'zgarishi natijasida yuzaga
keladigan bozor riskiga duchor bo'ladilar. Ushbu bozor o'zgaruvchilaridagi o'zgarishlar bankning
rentabelligiga va uning aktivlari va passivlari qiymatiga ta'sir qilishi mumkin. Bozor
tavakkalchiligini boshqarish uchun banklar potentsial yo'qotishlarni minimallashtirish va foydani
optimallashtirish uchun diversifikatsiya va aktivlar majburiyatlarini boshqarish usullari kabi turli
strategiyalardan foydalanadilar:
Moliyaviy barqarorlik: kredit risklari banklarning moliyaviy barqarorligiga jiddiy tahdid
soladi. Qarz oluvchilar kreditlar bo'yicha defolt bo'lsa, banklar yo'qotishlarga duchor
bo'ladilar, bu potentsial likvidlik muammolariga va ekstremal holatlarda bankrotlikka olib
keladi.
Iqtisodiy ta'sir: Kredit risklarini boshqara olmaslik kredit inqiroziga olib kelishi mumkin,
bunda banklar kredit berishni istamaydilar. Kreditlashning bunday qisqarishi iqtisodiy
o'sishni bo'g'ib, investitsiyalar, iste'mol va umumiy iqtisodiy rivojlanishga to'sqinlik qilishi
mumkin.
Obro'ga putur yetkazish: Kredit xavfining yuqori darajasi bank obro'siga putur yetkazishi
mumkin. Mijozlar bankning o'z omonatlarini himoya qilish qobiliyatiga ishonchini
yo'qotishi mumkin, bu esa mijozlar va daromadlarni yo'qotishiga olib keladi.
Normativ muvofiqlik: Banklar kapitalning yetarliligi va risklarni boshqarish bo'yicha qat'iy
qoidalarga bo'ysunadi. Kredit tavakkalchiligini samarali boshqara olmaslik tartibga
soluvchi jarimalar va nazorat kuchayishiga olib keladi, moliyaviy resurslarni yanada
qiyinlashtiradi.
Kreditni baholash va baholash: Banklar qarz oluvchilarning kreditga layoqatliligini
baholash uchun qat'iy kredit baholash usullaridan foydalanadilar. Bunga moliyaviy
hisobotlarni, kredit tarixini va kreditni ta'minlash uchun taklif qilingan garovni tahlil qilish
219
kiradi. Kredit reytingi modellari har bir qarz oluvchi bilan bog'liq riskni aniqlashga yordam
beradi.
Garov va ta'minot: Banklar ko'pincha qarz oluvchilardan garov yoki kreditlar bo'yicha
xavfsizlikni ta'minlashni talab qiladilar. Bu kafolat bo'lib, bankka qarzni to'lamagan
taqdirda kredit summasining bir qismini qaytarib olish imkonini beradi.
Kredit riskini o'tkazish: Banklar o'zlarining kredit risklarining bir qismini sekyuritizatsiya,
kredit derivativlari va sug'urta mahsulotlari orqali o'tkazadilar. Ushbu mexanizmlar
banklarga tavakkalchilikni boshqa moliyaviy sub'ektlarga o'tkazish orqali yo'qotishlarni
kamaytirishga yordam beradi.
Innovatsiyalar va texnologiyalar: kredit risklarining doimiy evolyutsiyasi risklarni
boshqarish strategiyalarida innovatsiyalarni talab qiladi. Banklar risklarni baholash
imkoniyatlarini oshirish va potentsial kredit muammolarini erta aniqlash uchun sun'iy
intellekt va mashinani o'rganish kabi texnologiyalarga sarmoya kiritadilar.
Global moliyaviy barqarorlik: Moliyaviy bozorlarning o'zaro bog'liqligi shuni anglatadiki,
bir mintaqadagi kredit risklari global miqyosda to'lqinli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Banklar
va nazorat qiluvchi organlar tizimli xavflarni bartaraf etish va global moliyaviy
barqarorlikni saqlash uchun xalqaro miqyosda hamkorlik qilishi kerak.
Risk madaniyatining ahamiyati: Banklar ichida kuchli tavakkalchilik madaniyati juda
muhim. Xodimlar kreditlash bilan bog'liq risklardan xabardor bo'lishlari va bankning
tavakkalchilik ishtahasiga mos ravishda qaror qabul qilishlari kerak. O'quv dasturlari va
ichki siyosatlar mustahkam xavf madaniyatini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.
Moliyaviy inklyuziya: Kredit tavakkalchiligi, shuningdek, marginallashgan jamoalar
uchun moliyaviy xizmatlar mavjudligiga ta'sir qiladi. Banklar o'z tavakkalchiliklarini
boshqarishda ehtiyotkorlik va kreditga eng muhtoj bo'lganlar uchun foydalanish
imkoniyatini ta'minlash o'rtasida muvozanatni saqlashlari kerak. Moliyaviy inklyuzivlik
tashabbuslari jamiyatning kengroq qatlami uchun kredit olish imkoniyatini ta'minlash
uchun muhim ahamiyatga ega.
Likvidlik tavakkalchiligi deganda bankning likvidli aktivlar yetishmasligi tufayli o'z
moliyaviy majburiyatlarini bajara olmasligi ehtimoli tushuniladi. Banklar o'z operatsiyalarini
moliyalashtirish va pul mablag'larini olish talablarini qondirish uchun barqaror depozitlar va qisqa
muddatli kreditlarga tayanadi. Likvidlik tavakkalchiligini samarali boshqarish etarli zaxiralarni
saqlash, moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish va moliyaviy tanglik davrida ham
220
biznesning uzluksizligini ta'minlash uchun favqulodda vaziyatlar rejalarini ishlab chiqishni o'z
ichiga oladi.
Operatsion risk bank faoliyatidagi ichki jarayonlar, tizimlar va inson xatolaridan kelib
chiqadi. Bularga firibgarlik bilan bog'liq xavflar, texnologiya nosozliklari, qonunchilik va
muvofiqlik muammolari va obro'ga ziyon kiradi. Banklar operatsion risklarni kamaytirish va
mijozlar aktivlarining xavfsizligini ta'minlash uchun mustahkam ichki nazorat, risk monitoringi
tizimlari va xodimlarni o'qitish dasturlaridan foydalanadi.
Banklar yuqori darajada tartibga solinadigan muhitda ishlaydi va turli qonunlar, qoidalar
va sanoat standartlariga rioya qilishlari kerak. Ushbu talablarga rioya qilmaslik katta miqdordagi
jarimalar, obro'ga putur yetkazishi va xatto sud jarayonlariga olib kelishi mumkin. Normativ va
muvofiqlik risklarini boshqarish uchun banklar mustahkam muvofiqlik tizimlarini yaratadilar,
muntazam auditlar o'tkazadilar va tartibga soluvchi o'zgarishlardan xabardor bo'lishadi.
Kredit risklarining bank faoliyatiga ta'siri chuqur va keng qamrovli. Tez texnologik
taraqqiyot va murakkab moliyaviy vositalar davrida kredit risklarini boshqarish doimiy moslashish
va innovatsiyalarni talab qiladi. Bank institutlari, tartibga soluvchilar va siyosatchilar risklarni
boshqarishning ishonchli strategiyalarini ishlab chiqish, alohida banklar va kengroq moliyaviy
tizim barqarorligini ta'minlash uchun hamkorlikda ishlashi kerak. Kredit tavakkalchiligidan kelib
chiqadigan muammolarni tushunish va samarali yumshatish strategiyalarini amalga oshirish orqali
bank sektori ushbu qiyinchiliklarni engib, iqtisodiy o'sish va moliyaviy barqarorlikka ijobiy hissa
qo'shishi mumkin.
Xulosa:
Risklar bank faoliyatining ajralmas qismi bo'lib, risklarni samarali boshqarish
banklarning barqarorligi va mustahkamligi uchun juda muhimdir. Turli risklarni aniqlash,
baholash va kamaytirish orqali banklar o'zlarining moliyaviy sog'lig'ini himoya qilishlari, mijozlar
ishonchini saqlab qolishlari va moliyaviy tizimning umumiy barqarorligiga hissa qo'shishlari
mumkin. Bank sanoati rivojlanishda davom etar ekan, banklar doimo o'zgarib turadigan
landshaftda harakat qilish va uzoq muddatli muvaffaqiyatlarini ta'minlash uchun risklarni
boshqarish amaliyotida xushyor bo'lishlari kerak.
REFERENCES
1.
F.Nasriddinov, Sh.Sodiqov “Banklar faoliyatida kredit riskini boshqarishning metodologik
muammolari”. Iqtisodiyot va ta’lim. -2021.
2.
Abdullaueva Sh. Bank risklari va ularni kreditlash. – T.: Moliya, 2022.
221
3.
F. Nasriddinov “Banklarda risk-menejment strategiyasini shakllantirish muammolari.
Iqtisodiyot va ta’lim. -2011. №3. 155-157 i
4.
F.Nasriddinov “O‘zbekiston tijorat banklarida risklarni boshqarishning amaldagi holati va
uni baholash”. “Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali. -2012.
№3.
5.
http//www.lex.uz
6.
www.stat.uz
