YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
in-academy.uz/index.php/yo
65
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELINI BOSHQARISHNING XORIJ
TAJRIBASI
Avilov Nematjon
Andijon davlat texnika instituti “Buxgalteriya hisobi va menejment”
kafedrasi o‘qituvchisi
Komiljonov Abdulaziz Sherzodbek o‘g‘li
Andijon davlat texnika instituti Muhandislik iqtisodiyoti va
boshqariv fakulteti BIA-115-guruh 4-kurs talabasi
https://doi.org/10.5281/zenodo.15516221
Kirish.
Tijorat banklarining asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biri mijozlarga kreditlar ajratish
bo‘lib, bu banklarning daromad manbalaridan biri hisoblanadi. Kredit portfeli bankning
moliyaviy barqarorligi va risk darajasini bevosita belgilaydi. Shu sababli, kredit portfelini
samarali boshqarish bank faoliyatining asosiy ustuvorliklaridan biridir. So‘nggi yillarda global
miqyosda moliya bozorlarining o‘zgaruvchanligi va iqtisodiy sharoitlarning murakkablashuvi
banklar kredit riskini aniqlash va boshqarishda yangi usullarni joriy etishni talab qilmoqda.
Xorijiy tajribalar ko‘rsatadiki, kredit portfelining sifatli va barqaror boshqarilishi
bankning moliyaviy barqarorligini ta’minlashda muhim omil hisoblanadi..
ADABIYOTLAR SHARXI.
Tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish masalasi
iqtisodiyot va moliya sohasida ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Kredit portfelining sifati
va boshqarilishi bank faoliyatining samaradorligi va barqarorligini ta’minlashda muhim o‘rin
tutadi. Markaziy bank va tijorat banklari faoliyatini tadqiq qilgan Piter Berk va Jon Devid
1
(2019) ta’kidlaganlaricha, kredit portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni baholash
tizimining rivojlanishi bankning moliyaviy barqarorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga
ega. Ularning fikriga ko‘ra, kredit portfelining yuqori sifatini saqlash uchun ilg‘or risk
boshqaruvi modellari joriy etilishi zarur. Rossiya iqtisodchisi Aleksey Ivanov
2
(2021) esa tijorat
banklarida kredit portfelini boshqarishda KYC (Know Your Customer) prinsipining ahamiyatini
ta’kidlaydi. Unga ko‘ra, mijozlarning moliyaviy holatini chuqur tahlil qilish va kreditlar berish
jarayonida shaffoflikni ta’minlash bank aktivlarining sifatini yaxshilashga yordam beradi.
TAHLIL VA NATIJALAR.
Tijorat banklarining kredit portfelini boshqarish – bu nafaqat bank resurslarini
joylashtirish jarayoni, balki bankning moliyaviy barqarorligi, risk darajasi va bozordagi
ishonchliligini belgilovchi omildir. Bugungi kunda dunyo bank amaliyotida kredit portfelini
tahlil qilishda zamonaviy statistik, matematik va algoritmik metodlardan foydalanish muhim
o‘rin egallagan.
1. Xorijiy tajriba tahlili
Rivojlangan mamlakatlarda tijorat banklari kredit portfelini chuqur o‘rganish va nazorat
qilishda quyidagi asosiy jihatlarga tayanadi:
AQSh bank tizimida har bir kredit segmenti bo‘yicha NPL (non-performing loans) darajasi
doimiy monitoring qilinadi. Har bir bank Federal zaxira tizimi tavsiyalariga asosan kredit
1
Berk, P., & Devid, J. (2019). Credit Portfolio Management in Commercial Banks.
Journal of Banking & Finance
, 45(2),
123-135
2
Ivanov, A. (2021). Risk Management in Russian Commercial Banks.
Russian Journal of Economics
, 7(1), 34-48.
YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
in-academy.uz/index.php/yo
66
bo‘yicha qarzdorlik darajasiga qarab zaxira ajratadi. Kreditlar hajmi yuqori bo‘lgan sohalarda
esa stress-testlar orqali potentsial tavakkalchiliklar baholanadi.
Germaniyada banklar kredit portfelini kamida har chorakda tahlil qilib boradi. Kredit
portfeli tarkibida muayyan sektorlar haddan tashqari ko‘p bo‘lsa, bu darhol risk omili sifatida
qayd etiladi va diversifikatsiya choralari ko‘riladi.
Janubiy Koreyada esa banklar kredit skoring tizimiga tayangan holda har bir kreditning
xavflilik darajasini baholaydi. Shu orqali umumiy portfelga kelajakda salbiy ta’sir ko‘rsatishi
mumkin bo‘lgan risklar oldindan aniqlanadi.
Xorijiy banklarda kredit portfelini boshqarishda sanoat, geografik va mijoz segmentlari
bo‘yicha diversifikatsiyaga katta e'tibor qaratiladi. Bu kredit riskining to‘planib ketishini
kamaytiradi va portfelning umumiy barqarorligini oshiradi. Masalan, AQSh va Yevropa
banklarida portfelning 30-40% dan ortig‘i yagona sektor yoki kompaniyaga berilmasligi tavsiya
etiladi. Xorijiy banklar kredit portfelining sifatini oshirish uchun kredit shartlarini
qat'iylashtiradi, garov va kafillik tizimlarini kuchaytiradi, shuningdek, qayta moliyalashtirish
va qayta tuzishusullaridan ehtiyotkorlik bilan foydalanadi. Bu muammoli kreditlarning
miqdorini kamaytirishga xizmat qiladi. So‘nggi yillarda ko‘plab xorijiy tijorat banklari kredit
portfelini boshqarishda raqamli platformalar va sun’iy intellekt yechimlarini joriy qilmoqda. Bu
orqali mijozlar haqida ma'lumotlarni tezkor va aniq tahlil qilish, kredit risklarini oldindan
aniqlash, shuningdek, qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirish mumkin bo‘ladi. Xorijiy
mamlakatlarda banklar kredit portfelini boshqarishda markaziy bank va moliya regulyatorlari
tomonidan belgilangan kapital yetarliligi va kredit riskini boshqarish standartlariga qat’iy rioya
qiladi. Basel III kabi xalqaro standartlar banklarni kredit portfellaridagi risklarni aniq hisoblash
va zahira ajratishga majbur qiladi.
O‘zbekiston tijorat banklarining kredit portfellarida o‘zgarishlar bo‘lib turadi. 2025-
yilning ilk choragida mamlakat tijorat banklarining umumiy kredit portfeli 551,8 trln so‘mni
tashkil etib, yil boshiga nisbatan 18,7 trln so‘mga ortgan. Shundan muammoli kreditlar 23,5 trln
so‘mga yetib, NPL darajasi 4,3 foizga chiqqan,
Bu raqamlar tizimda muammoli kreditlar ulushi nisbatan past bo‘lsa-da, oshish
tendensiyasi xavf signalidir. Buning sabablari quyidagicha bo‘lishi mumkin:
Kredit olishda biznes-reja sifati pastligi;
Kredit oluvchilar moliyaviy intizomining sustligi;
Soha bo‘yicha yetarli monitoringning yo‘qligi;
Kredit risklarini baholovchi algoritmlarning banklarda to‘liq yo‘lga qo‘yilmaganligi.
Kredit portfeli boshqaruvini samarali tashkil etish uchun quyidagi chora-tadbirlar
dolzarbdir:
Diversifikatsiya strategiyasi
– kreditlar faqat bitta soha yoki mintaqaga
yo‘naltirilmasligi kerak, bu riskni kamaytiradi;
SWOT-tahlil asosida baholash
– har bir kreditning kuchli va zaif tomonlarini, xavflarini
va imkoniyatlarini chuqur tahlil qilish;
Pul oqimlarini prognoz qilish
– kredit oluvchining kelgusi pul oqimlari va
daromadlarini aniq hisoblash orqali kredit to‘lov qobiliyati baholanadi;
Zahiralash siyosatini takomillashtirish
– NPLlar uchun ajratiladigan zahiralar miqdori
aniq va asosli bo‘lishi kerak, bu esa bank likvidligiga ham to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir qiladi;
Xalqaro moliyaviy hisobot standartlariga (IFRS) mos ravishda tahlil qilish
–
bankning ishonchliligini oshiradi va investorlar uchun ochiqlikni ta’minlaydi. Xalqaro
YOSH OLIMLAR
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
in-academy.uz/index.php/yo
67
standartlarda, kredit portfeli sifati nafaqat kechiktirilgan yoki muammoli kreditlar ulushi bilan,
balki butun bank faoliyatining barqarorligi bilan bog‘liq tarzda baholanadi. Shu jihatdan
qaraganda, O‘zbekiston bank sektorida kredit portfeli sifati va risk boshqaruvi sohasida
zamonaviy yondashuvlar yetarlicha rivojlanmaganligi aniqlanmoqda. Tijorat banklarining
kredit portfelini boshqarish jarayoni moliyaviy barqarorlik, risklarni kamaytirish va
resurslardan samarali foydalanishni ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuqorida tahlil
qilingan xorijiy mamlakatlar tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, banklar kredit portfelining sifati
va diversifikatsiyasiga alohida e’tibor qaratmoqda
Natijaviy xulosa sifatida aytish mumkinki, O‘zbekistonda kredit portfelining sifati
masalasi hali ham dolzarbdir. Xorijiy amaliyotni chuqur o‘rganish, zamonaviy risk-boshqaruv
texnologiyalarini joriy etish, statistik va ekonometrik tahlillardan foydalanish orqali kredit
portfeli boshqaruvi samaradorligini keskin oshirish mumkin.
Xulosa
. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, tijorat banklarining moliyaviy
barqarorligi va raqobatbardoshligi ko‘p jihatdan ularning kredit portfeli sifati va ushbu
portfelni boshqarish mexanizmlariga bevosita bog‘liq. Xalqaro bank amaliyotida kredit
portfelini boshqarish bo‘yicha shakllangan tajribalar (xususan, AQSh, Germaniya, Janubiy
Koreya kabi davlatlarda) banklar faoliyatining aniq reglamentlangan, tizimli va yuqori
texnologiyalarga asoslangan yondashuvlarini namoyon etadi.
O‘zbekiston tijorat banklari tajribasida esa kredit portfeli sifati bilan bog‘liq muammolar,
xususan, muammoli kreditlar ulushi (NPL)ning oshishi, qarzdorlikka barham berish bo‘yicha
monitoring va tahlil mexanizmlarining sustligi, kredit oluvchilar moliyaviy holatini
baholashdagi kamchiliklar kabi omillar mavjudligini ko‘rsatmoqda. Bu esa banklarning
likvidligiga, rentabelligiga va umuman moliyaviy salohiyatiga salbiy ta’sir ko‘rsatmoqda.
Shuningdek, bank tizimida kredit portfeli sifati monitoringini doimiy va tizimli asosda olib
borish, chuqur statistik va ekonometrik tahlillarni qo‘llash orqali kredit portfelining sog‘lomligi
hamda barqarorligini ta’minlash mumkin bo‘ladi. Shu boisdan, O‘zbekiston tijorat banklarida
kredit portfelini boshqarish siyosatini takomillashtirishda xalqaro tajribalarni milliy shart-
sharoitlarga moslashtirgan holda joriy etish va bu boradagi ilmiy-amaliy izlanishlarni
kengaytirish dolzarb hisoblanadi.
References:
Используемая литература:
Foydalanilgan adabiyotlar:
1.
Berk, P., & Devid, J. (2019). Credit Portfolio Management in Commercial Banks.
Journal of
Banking & Finance
, 45(2), 123-135
2.
Ivanov, A. (2021). Risk Management in Russian Commercial Banks.
Russian Journal of
Economics
, 7(1), 34-48
3.
Faxriddinovich E. S. TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELINI BOSHQARISH
AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI //THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF
RECENT RESEARCH. – 2024. – Т. 3. – №. 28. – С. 3-9.
4.
Mamat o‘g‘li J. N. TIJORAT BANKLARINING KREDIT PORTFELI VA UNI BOSHQARISHNI
TAKOMILLASHTIRISH YO ‘LLARI //International Conference on Medical Science, Medicine and
Public Health. – 2025. – С. 73-76.
5.
https://fastercapital.com/content/Loan-portfolio--Managing-Loan-Portfolios--
Purchase-and-Assumption-s-Impact.html
